Сравнение UTES с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
UTES и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTES или VPU.
Основные характеристики
| UTES | VPU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.89% | 11.06% |
| Дох-ть за 1 год | 14.69% | 4.66% |
| Дох-ть за 3 года | 9.37% | 4.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.55% | 6.86% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 0.26 |
| Дневная вол-ть | 16.23% | 17.03% |
| Макс. просадка | -35.39% | -46.31% |
| Current Drawdown | 0.00% | -5.43% |
Корреляция
Корреляция между UTES и VPU составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UTES и VPU
С начала года, UTES показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 11.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTES и VPU
UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTES c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и VPU
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности VPU в 3.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.16% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.16% | 2.81% | 3.28% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 3.13% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок UTES и VPU
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и VPU
Текущая волатильность для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) составляет 4.34%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что UTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.