PortfoliosLab logo
Сравнение UTES с VPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UTES и VPU составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности UTES и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
226.88%
151.35%
UTES
VPU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTES:

1.47

VPU:

1.28

Коэф-т Сортино

UTES:

1.89

VPU:

1.77

Коэф-т Омега

UTES:

1.27

VPU:

1.23

Коэф-т Кальмара

UTES:

2.16

VPU:

2.10

Коэф-т Мартина

UTES:

6.42

VPU:

5.33

Индекс Язвы

UTES:

5.93%

VPU:

4.03%

Дневная вол-ть

UTES:

26.02%

VPU:

16.84%

Макс. просадка

UTES:

-35.39%

VPU:

-46.31%

Текущая просадка

UTES:

-8.67%

VPU:

-4.03%

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 4.38%.


UTES

С начала года

4.13%

1 месяц

2.35%

6 месяцев

3.68%

1 год

36.27%

5 лет

15.01%

10 лет

N/A

VPU

С начала года

4.38%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

-0.61%

1 год

20.30%

5 лет

9.24%

10 лет

9.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UTES и VPU

UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.


График комиссии UTES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UTES: 0.49%
График комиссии VPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPU: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTES и VPU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UTES
Ранг риск-скорректированной доходности UTES, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTES, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

VPU
Ранг риск-скорректированной доходности VPU, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTES c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UTES, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UTES: 1.47
VPU: 1.28
Коэффициент Сортино UTES, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UTES: 1.89
VPU: 1.77
Коэффициент Омега UTES, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UTES: 1.27
VPU: 1.23
Коэффициент Кальмара UTES, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UTES: 2.16
VPU: 2.10
Коэффициент Мартина UTES, с текущим значением в 6.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UTES: 6.42
VPU: 5.33

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPU равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.47
1.28
UTES
VPU

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и VPU

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VPU в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.45%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.16%2.81%3.28%0.61%0.00%
VPU
Vanguard Utilities ETF
2.99%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%

Просадки

Сравнение просадок UTES и VPU

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.67%
-4.03%
UTES
VPU

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и VPU

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.91%
8.61%
UTES
VPU