Сравнение UTES с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
UTES и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTES или VPU.
Доходность
Сравнение доходности UTES и VPU
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 58.21%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 32.04%.
UTES
58.21%
7.45%
30.26%
61.35%
14.20%
N/A
VPU
32.04%
0.94%
17.09%
35.77%
8.26%
9.50%
Основные характеристики
| UTES | VPU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.34 | 2.36 |
| Коэф-т Сортино | 4.40 | 3.20 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 4.29 | 1.86 |
| Коэф-т Мартина | 20.57 | 11.52 |
| Индекс Язвы | 3.04% | 3.16% |
| Дневная вол-ть | 18.71% | 15.42% |
| Макс. просадка | -35.39% | -46.31% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTES и VPU
UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между UTES и VPU составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTES c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и VPU
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VPU в 2.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.46% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.16% | 2.81% | 3.28% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.81% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок UTES и VPU
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и VPU
Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.