PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с VPU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both Utilities Equities funds. UTES is actively managed, while VPU is passively managed. Over the past 10 years, UTES returned 12.40%/yr vs 9.02%/yr for VPU. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. UTES charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for VPU.

Доходность

Сравнение доходности UTES и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции UTES превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 12.40% против 9.02% соответственно.

UTES

1 день
-0.98%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.81%
1 год
7.86%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.66%
10 лет*
12.40%

VPU

1 день
-0.58%
1 месяц
-5.40%
С начала года
3.18%
6 месяцев
1.27%
1 год
9.60%
3 года*
13.61%
5 лет*
9.11%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и VPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.08%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%
VPU
Vanguard Utilities ETF		3.18%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%

Correlation

The correlation between UTES and VPU is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.84

The correlation between UTES and VPU has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UTES и VPU

Секторы
UTES
VPU

Коммунальные услуги

100.0%
99.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

UTES
100.0%
VPU
99.3%

Сырьевые материалы

UTES

-

VPU

-

Коммуникационные услуги

UTES

-

VPU

-

Потребительский циклический сектор

UTES

-

VPU

-

Потребительский защитный сектор

UTES

-

VPU

-

Энергетика

UTES

-

VPU
0.5%

Финансовые услуги

UTES

-

VPU

-

Здравоохранение

UTES

-

VPU

-

Промышленность

UTES

-

VPU
0.2%

Недвижимость

UTES

-

VPU

-

Технологии

UTES

-

VPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVEUTES с IBHD
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD

Доходность на риск

UTES vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTESVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.67

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
1.00

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

1.08

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

2.43

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VPU равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTESVPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.67

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.54

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.53

+0.16

Просадки

Сравнение просадок UTES и VPU

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-46.31%

+10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-8.90%

-4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-17.34%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-25.15%

+4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-36.42%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-7.26%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-7.78%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

3.96%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и VPU

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

5.35%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

11.36%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.27%

14.30%

+6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

17.05%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

19.12%

+1.04%

Сравнение комиссий UTES и VPU

UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и VPU

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности VPU в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.50%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.69%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

UTES and VPU have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (7.40%) compared to VPU (5.35%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs VPU's -46.31%.

On 10-year performance, UTES leads with 12.40% vs 9.02% for VPU. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VPU has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UTES has performed better with a 12.40% return vs 9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for UTES.

VPU has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.50% for UTES.

They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.09% for VPU.

VPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор