PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UTES с PAVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UTES и PAVE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности UTES и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20.56%
9.76%
UTES
PAVE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTES:

2.49

PAVE:

1.16

Коэф-т Сортино

UTES:

3.34

PAVE:

1.73

Коэф-т Омега

UTES:

1.42

PAVE:

1.21

Коэф-т Кальмара

UTES:

3.27

PAVE:

1.94

Коэф-т Мартина

UTES:

14.93

PAVE:

5.84

Индекс Язвы

UTES:

3.19%

PAVE:

3.76%

Дневная вол-ть

UTES:

19.15%

PAVE:

18.96%

Макс. просадка

UTES:

-35.39%

PAVE:

-44.08%

Текущая просадка

UTES:

-8.61%

PAVE:

-10.60%

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 45.42%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью 19.47%.


UTES

С начала года

45.42%

1 месяц

-8.09%

6 месяцев

21.91%

1 год

47.16%

5 лет

11.77%

10 лет

N/A

PAVE

С начала года

19.47%

1 месяц

-6.72%

6 месяцев

10.02%

1 год

20.50%

5 лет

18.86%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UTES и PAVE

UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.


UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
График комиссии UTES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии PAVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UTES c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UTES, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.491.16
Коэффициент Сортино UTES, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.341.73
Коэффициент Омега UTES, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.421.21
Коэффициент Кальмара UTES, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.271.94
Коэффициент Мартина UTES, с текущим значением в 14.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.935.84
UTES
PAVE

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа PAVE равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.49
1.16
UTES
PAVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и PAVE

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности PAVE в 0.57%


TTM202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.16%2.81%3.28%0.61%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
0.57%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTES и PAVE

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и PAVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.61%
-10.60%
UTES
PAVE

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и PAVE

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.03%
5.32%
UTES
PAVE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab