PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с PAVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both Utilities Equities funds. UTES is actively managed, while PAVE is passively managed. Over the past 5 years, UTES returned 15.66%/yr vs 17.39%/yr for PAVE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. UTES charges 0.49%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности UTES и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 19.88%.

UTES

1 день
-0.98%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.81%
1 год
7.86%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.66%
10 лет*
12.40%

PAVE

1 день
0.70%
1 месяц
1.96%
С начала года
19.88%
6 месяцев
18.87%
1 год
37.15%
3 года*
26.78%
5 лет*
17.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.08%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%8.58%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.88%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%14.11%

Correlation

The correlation between UTES and PAVE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г.

0.37

The correlation between UTES and PAVE shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTES и PAVE

Секторы
UTES
PAVE

Коммунальные услуги

100.0%
3.2%

Сырьевые материалы

-

20.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

74.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

UTES
100.0%
PAVE
3.2%

Сырьевые материалы

UTES

-

PAVE
20.3%

Коммуникационные услуги

UTES

-

PAVE

-

Потребительский циклический сектор

UTES

-

PAVE

-

Потребительский защитный сектор

UTES

-

PAVE
0.3%

Энергетика

UTES

-

PAVE
0.2%

Финансовые услуги

UTES

-

PAVE

-

Здравоохранение

UTES

-

PAVE

-

Промышленность

UTES

-

PAVE
74.8%

Недвижимость

UTES

-

PAVE

-

Технологии

UTES

-

PAVE
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с IBHD
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

UTES vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTESPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.99

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
2.82

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.34

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

3.13

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

11.50

-10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTESPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.99

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.68

+0.02

Просадки

Сравнение просадок UTES и PAVE

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-44.08%

+8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-11.91%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-26.23%

+8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-26.23%

+5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-1.82%

-7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-6.24%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

3.24%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и PAVE

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

6.42%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

15.17%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.27%

18.84%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

21.60%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

24.38%

-4.22%

Сравнение комиссий UTES и PAVE

UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и PAVE

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности PAVE в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.77%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.50%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

UTES and PAVE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (7.40%) compared to PAVE (6.42%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 17.39% vs 15.66% for UTES. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.39% return vs 15.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.49% for UTES.

UTES has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.77% for PAVE.

They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Global X. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор