PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UTES с PAVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTES с PAVE

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).

UTES и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTES или PAVE.

Корреляция

Корреляция между UTES и PAVE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UTES и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.79%
-15.87%
UTES
PAVE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTES:

1.02

PAVE:

-0.58

Коэф-т Сортино

UTES:

1.38

PAVE:

-0.68

Коэф-т Омега

UTES:

1.20

PAVE:

0.92

Коэф-т Кальмара

UTES:

1.43

PAVE:

-0.51

Коэф-т Мартина

UTES:

4.88

PAVE:

-1.67

Индекс Язвы

UTES:

5.17%

PAVE:

7.56%

Дневная вол-ть

UTES:

24.81%

PAVE:

21.97%

Макс. просадка

UTES:

-35.39%

PAVE:

-44.08%

Текущая просадка

UTES:

-17.62%

PAVE:

-24.88%

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность -6.08%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью -14.87%.

UTES

С начала года

-6.08%

1 месяц

-3.58%

6 месяцев

-9.45%

1 год

24.70%

5 лет

14.01%

10 лет

N/A

PAVE

С начала года

-14.87%

1 месяц

-11.43%

6 месяцев

-15.85%

1 год

-12.91%

5 лет

23.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UTES и PAVE

UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
График комиссии UTES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UTES: 0.49%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
График комиссии PAVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PAVE: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTES и PAVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг риск-скорректированной доходности UTES, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTES, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг риск-скорректированной доходности PAVE, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAVE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTES c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UTES, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
UTES: 1.02
PAVE: -0.58
Коэффициент Сортино UTES, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
UTES: 1.38
PAVE: -0.68
Коэффициент Омега UTES, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UTES: 1.20
PAVE: 0.92
Коэффициент Кальмара UTES, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
UTES: 1.43
PAVE: -0.51
Коэффициент Мартина UTES, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
UTES: 4.88
PAVE: -1.67

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа PAVE равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
-0.58
UTES
PAVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и PAVE

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности PAVE в 0.64%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.61%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.16%2.81%3.28%0.61%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.64%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTES и PAVE

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и PAVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.62%
-24.88%
UTES
PAVE

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и PAVE

Текущая волатильность для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) составляет 9.46%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что UTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.46%
10.39%
UTES
PAVE