Сравнение UTES с PAVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).
UTES и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности UTES и PAVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTES и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.56% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 8.58% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 8.16% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 14.11% |
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 8.16%.
UTES
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 12.94%
PAVE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTES и PAVE
UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.
Доходность на риск
UTES vs. PAVE — Ранг доходности на риск
UTES
PAVE
Сравнение UTES c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTES | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.67 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.37 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.05 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 11.19 | -6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTES | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.67 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.76 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.64 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между UTES и PAVE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и PAVE
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности PAVE в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.46% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.85% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTES и PAVE
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и PAVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTES | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -44.08% | +8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -12.56% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -26.23% | +5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -7.12% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -6.30% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 3.42% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и PAVE
Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеют волатильность 8.04% и 7.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTES | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 7.82% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 14.05% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 22.45% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 21.43% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | 24.41% | -4.38% |