PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UTES с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTES с XLU

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

UTES и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTES или XLU.

Корреляция

Корреляция между UTES и XLU составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UTES и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTES:

1.24

XLU:

0.88

Коэф-т Сортино

UTES:

1.79

XLU:

1.42

Коэф-т Омега

UTES:

1.26

XLU:

1.19

Коэф-т Кальмара

UTES:

2.02

XLU:

1.63

Коэф-т Мартина

UTES:

5.86

XLU:

4.14

Индекс Язвы

UTES:

6.06%

XLU:

4.13%

Дневная вол-ть

UTES:

25.99%

XLU:

17.28%

Макс. просадка

UTES:

-35.39%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

UTES:

-1.69%

XLU:

-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 7.76%.

UTES

С начала года

12.08%

1 месяц

10.41%

6 месяцев

10.52%

1 год

31.87%

5 лет

18.26%

10 лет

N/A

XLU

С начала года

7.76%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

5.33%

1 год

15.08%

5 лет

11.60%

10 лет

9.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UTES и XLU

UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.

UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTES и XLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг риск-скорректированной доходности UTES, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTES, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTES c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и XLU

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности XLU в 2.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.35%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.16%2.81%3.28%0.61%0.00%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.81%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%

Просадки

Сравнение просадок UTES и XLU

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и XLU

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...