Сравнение UTES с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
UTES и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTES или XLU.
Основные характеристики
UTES | XLU | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 16.89% | 10.71% |
Дох-ть за 1 год | 14.69% | 4.52% |
Дох-ть за 3 года | 9.37% | 4.98% |
Дох-ть за 5 лет | 9.55% | 7.48% |
Коэф-т Шарпа | 0.93 | 0.25 |
Дневная вол-ть | 16.23% | 17.06% |
Макс. просадка | -35.39% | -52.27% |
Current Drawdown | 0.00% | -5.85% |
Корреляция
Корреляция между UTES и XLU составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UTES и XLU
С начала года, UTES показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 10.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTES и XLU
UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTES c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и XLU
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности XLU в 3.13%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtus Reaves Utilities ETF | 2.16% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.16% | 2.81% | 3.28% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.13% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок UTES и XLU
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и XLU
Текущая волатильность для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) составляет 4.34%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что UTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.