Сравнение UTES с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
UTES и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTES или XLU.
Доходность
Сравнение доходности UTES и XLU
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 58.21%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 32.32%.
UTES
58.21%
7.45%
30.26%
61.35%
14.20%
N/A
XLU
32.32%
0.68%
17.40%
35.27%
8.81%
9.65%
Основные характеристики
| UTES | XLU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.34 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 4.40 | 3.10 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 4.29 | 1.84 |
| Коэф-т Мартина | 20.57 | 10.93 |
| Индекс Язвы | 3.04% | 3.29% |
| Дневная вол-ть | 18.71% | 15.68% |
| Макс. просадка | -35.39% | -52.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTES и XLU
UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Корреляция
Корреляция между UTES и XLU составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTES c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и XLU
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности XLU в 2.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.46% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.16% | 2.81% | 3.28% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.70% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок UTES и XLU
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и XLU
Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.