Сравнение UTES с PUI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI).
UTES и PUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности UTES и PUI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTES и PUI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.56% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 14.21% |
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 9.10% | 15.25% | 23.91% | -4.47% | -2.17% | 15.02% | -5.05% | 20.95% | 6.12% | 11.85% |
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у PUI с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции UTES превзошли акции PUI по среднегодовой доходности: 12.94% против 9.01% соответственно.
UTES
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 12.94%
PUI
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTES и PUI
UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PUI в 0.60%.
Доходность на риск
UTES vs. PUI — Ранг доходности на риск
UTES
PUI
Сравнение UTES c PUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTES | PUI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.51 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.63 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 3.79 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTES | PUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.60 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.47 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.46 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между UTES и PUI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и PUI
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности PUI в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.46% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 2.05% | 2.22% | 2.06% | 2.36% | 2.16% | 2.03% | 2.42% | 2.02% | 1.87% | 2.98% | 3.35% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок UTES и PUI
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки PUI в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и PUI.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTES | PUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -43.20% | +7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -11.07% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -23.47% | +3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | -35.61% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -2.03% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -8.51% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 4.77% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и PUI
Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTES | PUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 4.71% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 10.91% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 16.10% | +6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 16.52% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | 19.04% | +0.99% |