PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с FUTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both Utilities Equities funds. UTES is actively managed, while FUTY is passively managed. Over the past 10 years, UTES returned 12.51%/yr vs 9.10%/yr for FUTY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. UTES charges 0.49%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности UTES и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции UTES превзошли акции FUTY по среднегодовой доходности: 12.51% против 9.10% соответственно.

UTES

1 день
0.33%
1 месяц
-6.27%
С начала года
0.41%
6 месяцев
-1.88%
1 год
9.97%
3 года*
22.76%
5 лет*
15.74%
10 лет*
12.51%

FUTY

1 день
0.60%
1 месяц
-4.86%
С начала года
3.78%
6 месяцев
1.95%
1 год
12.10%
3 года*
13.73%
5 лет*
9.26%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и FUTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.41%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		3.78%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%

Correlation

The correlation between UTES and FUTY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.84

The correlation between UTES and FUTY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UTES и FUTY

Секторы
UTES
FUTY

Коммунальные услуги

100.0%
99.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

UTES
100.0%
FUTY
99.2%

Сырьевые материалы

UTES

-

FUTY

-

Коммуникационные услуги

UTES

-

FUTY

-

Потребительский циклический сектор

UTES

-

FUTY

-

Потребительский защитный сектор

UTES

-

FUTY

-

Энергетика

UTES

-

FUTY
0.5%

Финансовые услуги

UTES

-

FUTY

-

Здравоохранение

UTES

-

FUTY

-

Промышленность

UTES

-

FUTY
0.2%

Недвижимость

UTES

-

FUTY

-

Технологии

UTES

-

FUTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVEUTES с IBHD
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLVFUTY с PSCU

Доходность на риск

UTES vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTESFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.85

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
1.23

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

1.36

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

3.05

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа FUTY равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTESFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.85

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.54

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.48

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.55

+0.14

Просадки

Сравнение просадок UTES и FUTY

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, примерно равная максимальной просадке FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-36.44%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-8.93%

-4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-17.35%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-25.11%

+4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-36.44%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-6.72%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-6.03%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

3.98%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и FUTY

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

5.52%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

11.38%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.25%

14.34%

+6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

17.08%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

19.05%

+1.11%

Сравнение комиссий UTES и FUTY

UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и FUTY

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности FUTY в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.60%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

UTES and FUTY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (7.42%) compared to FUTY (5.52%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs FUTY's -36.44%.

On 10-year performance, UTES leads with 12.51% vs 9.10% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FUTY has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UTES has performed better with a 12.51% return vs 9.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for UTES.

FUTY has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.49% for UTES.

They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Fidelity. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.08% for FUTY.

FUTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор