Сравнение PWRD с FPX
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while FPX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IPOX-100 U.S. Index. PWRD is actively managed, while FPX is passively managed. Over the past 3 years, PWRD returned 33.16%/yr vs 32.36%/yr for FPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.57%/yr for FPX.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и FPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 21.92%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью 19.68%.
PWRD
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 21.92%
- 6 месяцев
- 19.81%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 19.68%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 39.59%
- 3 года*
- 32.36%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 15.44%
Сравнение доходности по годам PWRD и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 21.92% | 32.84% | 28.54% | 20.83% | -3.18% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 19.68% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -25.75% |
Correlation
The correlation between PWRD and FPX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between PWRD and FPX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. FPX — Ранг доходности на риск
PWRD
FPX
Сравнение PWRD c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRD | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.24 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 10.30 | -1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRD и FPX
Максимальная просадка PWRD за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и FPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -56.29% | +30.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -12.28% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | -30.88% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -3.29% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -11.31% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 3.85% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и FPX
TCW Transform Systems ETF (PWRD) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что PWRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 9.07% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.67% | 18.03% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 24.36% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 26.74% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 24.39% | -1.50% |
Сравнение комиссий PWRD и FPX
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и FPX
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.48% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.22% | 0.49% | 0.78% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and FPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWRD has higher volatility (10.84%) compared to FPX (9.07%). In terms of maximum drawdown, PWRD dropped -25.87% vs FPX's -56.29%.
On 3-year performance, PWRD leads with 33.16% vs 32.36% for FPX. On fees, FPX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FPX has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PWRD has performed better with a 33.16% return vs 32.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FPX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
FPX has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.00% for PWRD.
PWRD is categorized as Energy Equities, while FPX is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: TCW and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.57% for FPX.
FPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и FPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор