PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWRD с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWRD с FPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Transform Systems ETF (PWRD) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).

PWRD и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWRD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 2 февр. 2022 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PWRD и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Transform Systems ETF (PWRD) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWRD и FPX

2026 (YTD)2025
PWRD
TCW Transform Systems ETF		3.12%7.66%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		-1.32%15.36%

Доходность по периодам

С начала года, PWRD показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью -1.32%.

PWRD

1 день
1.43%
1 месяц
-7.98%
С начала года
3.12%
6 месяцев
0.56%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FPX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-2.81%
1 год
43.47%
3 года*
24.63%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Transform Systems ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с PWRD:
PWRD с DTCRPWRD с SPMOPWRD с ALAIPWRD с UTESPWRD с EXIPWRD с TCAIPWRD с KGRN
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IUSGFPX с IBUYFPX с URNM

Сравнение комиссий PWRD и FPX

PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.

PWRD
TCW Transform Systems ETF
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF

Доходность на риск

PWRD vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWRD
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWRD c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PWRD vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWRDFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.49

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.53

+0.10

Корреляция

Корреляция между PWRD и FPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWRD и FPX

PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWRD
TCW Transform Systems ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.58%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок PWRD и FPX

Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и FPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PWRDFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.12%

-56.29%

+42.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-6.75%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-11.43%

+8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.20%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PWRD и FPX

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWRDFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.11%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

29.37%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.64%

26.54%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

24.17%

-0.53%