PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTES с UMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO).

UTES и UMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности UTES и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES и UMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		2.56%25.71%45.35%-1.92%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		4.73%15.22%-2.40%0.64%
Разные валюты инструментов

UTES торгуется в USD, в то время как UMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UMAX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у UMAX.TO с доходностью 4.72%.

UTES

1 день
0.95%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.56%
6 месяцев
-3.09%
1 год
25.28%
3 года*
23.12%
5 лет*
16.60%
10 лет*
12.94%

UMAX.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.30%
С начала года
4.72%
6 месяцев
6.87%
1 год
15.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с PUIUTES с PAVEUTES с IBHD
Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TOUMAX.TO с UTG

Сравнение комиссий UTES и UMAX.TO

UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии UMAX.TO в 0.65%.

UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF

Доходность на риск

UTES vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 4848
Ранг коэф-та Мартина
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTESUMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.63

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.37

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.29

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

12.02

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа UMAX.TO равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и UMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTESUMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.63

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.57

+0.15

Корреляция

Корреляция между UTES и UMAX.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и UMAX.TO

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности UMAX.TO в 14.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.46%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.26%14.86%14.81%6.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTES и UMAX.TO

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и UMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UTESUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-10.09%

-25.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-6.23%

-7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-1.83%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-2.05%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

1.35%

+4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и UMAX.TO

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTESUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

2.05%

+5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

5.68%

+10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

9.81%

+12.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

11.02%

+9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

11.02%

+9.01%