Сравнение UTES с MMUFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и MFS Utilities Fund (MMUFX).
UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. MMUFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 февр. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности UTES и MMUFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTES и MMUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.56% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 14.21% |
MMUFX MFS Utilities Fund | 8.62% | 14.32% | 11.38% | -2.28% | 0.35% | 13.86% | 6.04% | 24.91% | 0.85% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у MMUFX с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции UTES превзошли акции MMUFX по среднегодовой доходности: 12.94% против 9.37% соответственно.
UTES
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 12.94%
MMUFX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTES и MMUFX
UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MMUFX в 0.99%.
Доходность на риск
UTES vs. MMUFX — Ранг доходности на риск
UTES
MMUFX
Сравнение UTES c MMUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и MFS Utilities Fund (MMUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTES | MMUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.52 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.00 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.98 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 8.03 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTES | MMUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.52 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.57 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.57 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.64 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между UTES и MMUFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и MMUFX
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности MMUFX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.46% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
MMUFX MFS Utilities Fund | 3.52% | 3.83% | 3.72% | 5.82% | 8.68% | 5.61% | 5.80% | 6.85% | 4.29% | 2.67% | 3.72% | 9.09% |
Просадки
Сравнение просадок UTES и MMUFX
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки MMUFX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и MMUFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTES | MMUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -56.03% | +20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -8.06% | -5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -21.64% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | -35.82% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -3.77% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -8.78% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 2.99% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и MMUFX
Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с MFS Utilities Fund (MMUFX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTES | MMUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 5.34% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 10.10% | +6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 15.42% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 15.58% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | 16.54% | +3.49% |