Сравнение UTES с MMUFX
UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and MMUFX (MFS Utilities Fund) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, UTES returned 12.40%/yr vs 8.39%/yr for MMUFX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UTES charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for MMUFX.
Доходность
Сравнение доходности UTES и MMUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у MMUFX с доходностью 4.90%. За последние 10 лет акции UTES превзошли акции MMUFX по среднегодовой доходности: 12.40% против 8.39% соответственно.
UTES
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- 12.40%
MMUFX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 8.39%
Сравнение доходности по годам UTES и MMUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 0.08% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 14.21% |
MMUFX MFS Utilities Fund | 4.90% | 14.32% | 11.38% | -2.28% | 0.35% | 13.86% | 6.04% | 24.91% | 0.85% | 14.69% |
Correlation
The correlation between UTES and MMUFX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г. | 0.75 |
The correlation between UTES and MMUFX shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTES vs. MMUFX — Ранг доходности на риск
UTES
MMUFX
Сравнение UTES c MMUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и MFS Utilities Fund (MMUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTES | MMUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.46 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 3.89 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTES | MMUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.89 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.47 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.51 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.63 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок UTES и MMUFX
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки MMUFX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и MMUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTES | MMUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -56.03% | +20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -8.75% | -5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -17.72% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -21.64% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | -35.82% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -7.07% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -8.75% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | 3.27% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и MMUFX
Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с MFS Utilities Fund (MMUFX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTES | MMUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 5.49% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.95% | 11.64% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.27% | 14.28% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.60% | 15.81% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.16% | 16.64% | +3.52% |
Сравнение комиссий UTES и MMUFX
UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MMUFX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и MMUFX
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности MMUFX в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMUFX MFS Utilities Fund | 3.65% | 3.83% | 3.72% | 5.82% | 8.68% | 5.61% | 5.80% | 6.85% | 4.29% | 2.67% | 3.72% | 9.09% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.50% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
UTES and MMUFX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTES has higher volatility (7.40%) compared to MMUFX (5.49%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs MMUFX's -56.03%.
MMUFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTES и MMUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор