PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MMUFX с SHSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MMUFX и SHSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Utilities Fund (MMUFX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.48%
-2.37%
MMUFX
SHSAX

Доходность по периодам

С начала года, MMUFX показывает доходность 19.11%, что значительно выше, чем у SHSAX с доходностью 4.60%. За последние 10 лет акции MMUFX превзошли акции SHSAX по среднегодовой доходности: 3.32% против 2.89% соответственно.


MMUFX

С начала года

19.11%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

12.48%

1 год

19.52%

5 лет (среднегодовая)

3.09%

10 лет (среднегодовая)

3.32%

SHSAX

С начала года

4.60%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-2.37%

1 год

7.92%

5 лет (среднегодовая)

1.51%

10 лет (среднегодовая)

2.89%

Основные характеристики


MMUFXSHSAX
Коэф-т Шарпа1.300.64
Коэф-т Сортино1.800.89
Коэф-т Омега1.241.13
Коэф-т Кальмара0.810.37
Коэф-т Мартина3.502.59
Индекс Язвы5.57%3.06%
Дневная вол-ть14.98%12.30%
Макс. просадка-55.42%-39.26%
Текущая просадка-2.27%-14.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MMUFX и SHSAX

MMUFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SHSAX в 1.09%.


SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
График комиссии SHSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии MMUFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между MMUFX и SHSAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MMUFX c SHSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MMUFX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.300.64
Коэффициент Сортино MMUFX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.800.89
Коэффициент Омега MMUFX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.13
Коэффициент Кальмара MMUFX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.810.37
Коэффициент Мартина MMUFX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.502.59
MMUFX
SHSAX

Показатель коэффициента Шарпа MMUFX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа SHSAX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMUFX и SHSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30
0.64
MMUFX
SHSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMUFX и SHSAX

Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности SHSAX в 0.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MMUFX
MFS Utilities Fund
1.86%2.25%1.89%1.29%1.76%2.46%2.60%2.28%3.71%3.10%9.22%7.24%
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
0.25%0.26%0.34%0.00%0.00%0.30%0.11%0.00%0.00%1.38%0.04%0.08%

Просадки

Сравнение просадок MMUFX и SHSAX

Максимальная просадка MMUFX за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки SHSAX в -39.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и SHSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.27%
-14.59%
MMUFX
SHSAX

Волатильность

Сравнение волатильности MMUFX и SHSAX

MFS Utilities Fund (MMUFX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.80%
4.19%
MMUFX
SHSAX