Сравнение MMUFX с SHSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Utilities Fund (MMUFX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX).
MMUFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 февр. 1992 г.. SHSAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 20 дек. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMUFX или SHSAX.
Основные характеристики
| MMUFX | SHSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.23% | 6.99% |
| Дох-ть за 1 год | 21.66% | 12.65% |
| Дох-ть за 3 года | 0.99% | -3.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.40% | 2.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.19% | 3.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 1.13 |
| Коэф-т Сортино | 1.87 | 1.48 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | 3.70 | 4.97 |
| Индекс Язвы | 5.52% | 2.71% |
| Дневная вол-ть | 15.45% | 11.94% |
| Макс. просадка | -55.42% | -39.26% |
| Текущая просадка | -5.46% | -12.64% |
Корреляция
Корреляция между MMUFX и SHSAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MMUFX и SHSAX
С начала года, MMUFX показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у SHSAX с доходностью 6.99%. За последние 10 лет акции MMUFX уступали акциям SHSAX по среднегодовой доходности: 3.19% против 3.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMUFX и SHSAX
MMUFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SHSAX в 1.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MMUFX c SHSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMUFX и SHSAX
Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности SHSAX в 0.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMUFX MFS Utilities Fund | 1.92% | 2.25% | 1.89% | 1.29% | 1.76% | 2.46% | 2.60% | 2.28% | 3.71% | 3.10% | 9.22% | 7.24% |
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | 0.24% | 0.26% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 0.04% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок MMUFX и SHSAX
Максимальная просадка MMUFX за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки SHSAX в -39.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и SHSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMUFX и SHSAX
MFS Utilities Fund (MMUFX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.