Сравнение MMUFX с FSTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Utilities Fund (MMUFX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).
MMUFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 февр. 1992 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMUFX или FSTEX.
Основные характеристики
| MMUFX | FSTEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.23% | 11.59% |
| Дох-ть за 1 год | 21.66% | 11.63% |
| Дох-ть за 3 года | 0.99% | 18.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.40% | 14.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.19% | -1.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 0.74 |
| Коэф-т Сортино | 1.87 | 1.08 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 0.28 |
| Коэф-т Мартина | 3.70 | 2.35 |
| Индекс Язвы | 5.52% | 5.26% |
| Дневная вол-ть | 15.45% | 16.77% |
| Макс. просадка | -55.42% | -85.79% |
| Текущая просадка | -5.46% | -34.66% |
Корреляция
Корреляция между MMUFX и FSTEX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MMUFX и FSTEX
С начала года, MMUFX показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у FSTEX с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции MMUFX превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 3.19% против -1.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMUFX и FSTEX
MMUFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MMUFX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMUFX и FSTEX
Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности FSTEX в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMUFX MFS Utilities Fund | 1.92% | 2.25% | 1.89% | 1.29% | 1.76% | 2.46% | 2.60% | 2.28% | 3.71% | 3.10% | 9.22% | 7.24% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.89% | 2.11% | 0.89% | 1.79% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 0.64% | 0.39% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок MMUFX и FSTEX
Максимальная просадка MMUFX за все время составила -55.42%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -85.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и FSTEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMUFX и FSTEX
MFS Utilities Fund (MMUFX) и Invesco Energy Fund (FSTEX) имеют волатильность 4.89% и 5.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.