Сравнение MMUFX с FSTEX
MMUFX (MFS Utilities Fund) and FSTEX (Invesco Energy Fund) are both mutual funds - MMUFX is a Utilities Equities fund managed by MFS, while FSTEX is a Energy Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, MMUFX returned 8.39%/yr vs 6.99%/yr for FSTEX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMUFX charges 0.99%/yr vs 1.36%/yr for FSTEX.
Доходность
Сравнение доходности MMUFX и FSTEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMUFX показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 31.93%. За последние 10 лет акции MMUFX превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 8.39% против 6.99% соответственно.
MMUFX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 8.39%
FSTEX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 31.93%
- 6 месяцев
- 29.06%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение доходности по годам MMUFX и FSTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMUFX MFS Utilities Fund | 4.90% | 14.32% | 11.38% | -2.28% | 0.35% | 13.86% | 6.04% | 24.91% | 0.85% | 14.69% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 31.93% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
Correlation
The correlation between MMUFX and FSTEX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1992 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between MMUFX and FSTEX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMUFX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск
MMUFX
FSTEX
Сравнение MMUFX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMUFX | FSTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.40 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 4.59 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 14.62 | -10.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMUFX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.50 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.85 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.24 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.26 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок MMUFX и FSTEX
Максимальная просадка MMUFX за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и FSTEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMUFX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -83.31% | +27.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -10.30% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.72% | -18.58% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -26.88% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | -73.41% | +37.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -5.51% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -25.20% | +16.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.22% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMUFX и FSTEX
Текущая волатильность для MFS Utilities Fund (MMUFX) составляет 5.49%, в то время как у Invesco Energy Fund (FSTEX) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMUFX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 7.70% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 15.35% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 19.02% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 25.15% | -9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 29.73% | -13.09% |
Сравнение комиссий MMUFX и FSTEX
MMUFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMUFX и FSTEX
Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности FSTEX в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.68% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
MMUFX MFS Utilities Fund | 3.65% | 3.83% | 3.72% | 5.82% | 8.68% | 5.61% | 5.80% | 6.85% | 4.29% | 2.67% | 3.72% | 9.09% |
Часто задаваемые вопросы
MMUFX and FSTEX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSTEX has higher volatility (7.70%) compared to MMUFX (5.49%). In terms of maximum drawdown, MMUFX dropped -56.03% vs FSTEX's -83.31%.
FSTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMUFX и FSTEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор