PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MMUFX с FSTEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMUFX с FSTEX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Utilities Fund (MMUFX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).

MMUFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 февр. 1992 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMUFX или FSTEX.

Корреляция

Корреляция между MMUFX и FSTEX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MMUFX и FSTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Utilities Fund (MMUFX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

MMUFX:

11.54%

FSTEX:

22.96%

Макс. просадка

MMUFX:

-0.68%

FSTEX:

-85.79%

Текущая просадка

MMUFX:

-0.43%

FSTEX:

-39.44%

Доходность по периодам

MMUFX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSTEX

С начала года

-2.43%

1 месяц

5.28%

6 месяцев

-7.43%

1 год

-7.31%

5 лет

22.71%

10 лет

-0.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MMUFX и FSTEX

MMUFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.

FSTEX
Invesco Energy Fund
MMUFX
MFS Utilities Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMUFX и FSTEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MMUFX
Ранг риск-скорректированной доходности MMUFX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMUFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMUFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMUFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMUFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMUFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
FSTEX
Ранг риск-скорректированной доходности FSTEX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMUFX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMUFX и FSTEX

Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности FSTEX в 4.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MMUFX
MFS Utilities Fund		3.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSTEX
Invesco Energy Fund		4.13%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%0.64%13.54%

Просадки

Сравнение просадок MMUFX и FSTEX

Максимальная просадка MMUFX за все время составила -0.68%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -85.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и FSTEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MMUFX и FSTEX

Загрузка...