Сравнение MMUFX с FSTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Utilities Fund (MMUFX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).
MMUFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 февр. 1992 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMUFX или FSTEX.
Доходность
Сравнение доходности MMUFX и FSTEX
Доходность по периодам
С начала года, MMUFX показывает доходность 19.11%, что значительно выше, чем у FSTEX с доходностью 15.90%. За последние 10 лет акции MMUFX превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 3.32% против -1.35% соответственно.
MMUFX
19.11%
-1.33%
12.48%
19.52%
3.09%
3.32%
FSTEX
15.90%
6.96%
5.83%
15.77%
15.29%
-1.35%
Основные характеристики
| MMUFX | FSTEX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 0.95 |
| Коэф-т Сортино | 1.80 | 1.34 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 0.36 |
| Коэф-т Мартина | 3.50 | 3.00 |
| Индекс Язвы | 5.57% | 5.27% |
| Дневная вол-ть | 14.98% | 16.60% |
| Макс. просадка | -55.42% | -85.79% |
| Текущая просадка | -2.27% | -32.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMUFX и FSTEX
MMUFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.
Корреляция
Корреляция между MMUFX и FSTEX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MMUFX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMUFX и FSTEX
Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности FSTEX в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMUFX MFS Utilities Fund | 1.86% | 2.25% | 1.89% | 1.29% | 1.76% | 2.46% | 2.60% | 2.28% | 3.71% | 3.10% | 9.22% | 7.24% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.82% | 2.11% | 0.89% | 1.79% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 0.64% | 0.39% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок MMUFX и FSTEX
Максимальная просадка MMUFX за все время составила -55.42%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -85.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и FSTEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMUFX и FSTEX
MFS Utilities Fund (MMUFX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Invesco Energy Fund (FSTEX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.