PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMUFX с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMUFX с FDFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Utilities Fund (MMUFX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

MMUFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 февр. 1992 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MMUFX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Utilities Fund (MMUFX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMUFX и FDFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMUFX
MFS Utilities Fund		8.46%14.32%11.38%-2.28%0.35%13.86%6.04%24.91%0.85%9.70%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-7.27%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-4.45%14.41%

Доходность по периодам

С начала года, MMUFX показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -7.27%.

MMUFX

1 день
1.02%
1 месяц
-3.91%
С начала года
8.46%
6 месяцев
9.30%
1 год
23.11%
3 года*
10.68%
5 лет*
8.77%
10 лет*
9.36%

FDFIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.96%
1 год
13.90%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Utilities Fund

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с MMUFX:
MMUFX с FSTEXMMUFX с SPYMMUFX с VFIAXMMUFX с FLCSXMMUFX с FUTYMMUFX с UTESMMUFX с FEQIX
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Сравнение комиссий MMUFX и FDFIX

MMUFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

MMUFX
MFS Utilities Fund
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund

Доходность на риск

MMUFX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMUFX
Ранг доходности на риск MMUFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMUFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMUFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMUFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMUFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMUFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMUFX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMUFXFDFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.81

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.26

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

0.96

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

4.59

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMUFX vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMUFX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа FDFIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMUFX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMUFXFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.81

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.67

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.71

-0.07

Корреляция

Корреляция между MMUFX и FDFIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMUFX и FDFIX

Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности FDFIX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMUFX
MFS Utilities Fund		3.53%3.83%3.72%5.82%8.68%5.61%5.80%6.85%4.29%2.67%3.72%9.09%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.20%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMUFX и FDFIX

Максимальная просадка MMUFX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и FDFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMUFXFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-33.77%

-22.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-12.13%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-24.51%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-8.99%

+5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-4.64%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.60%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MMUFX и FDFIX

MFS Utilities Fund (MMUFX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMUFXFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.22%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.16%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

18.20%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

16.91%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

18.68%

-2.14%