PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MMUFX с FDFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMUFX с FDFIX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Utilities Fund (MMUFX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

MMUFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 февр. 1992 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMUFX или FDFIX.

Корреляция

Корреляция между MMUFX и FDFIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MMUFX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Utilities Fund (MMUFX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMUFX:

0.42

FDFIX:

0.69

Коэф-т Сортино

MMUFX:

0.79

FDFIX:

1.13

Коэф-т Омега

MMUFX:

1.10

FDFIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

MMUFX:

0.53

FDFIX:

0.76

Коэф-т Мартина

MMUFX:

1.29

FDFIX:

2.92

Индекс Язвы

MMUFX:

6.61%

FDFIX:

4.86%

Дневная вол-ть

MMUFX:

16.56%

FDFIX:

19.68%

Макс. просадка

MMUFX:

-55.42%

FDFIX:

-33.77%

Текущая просадка

MMUFX:

-6.89%

FDFIX:

-4.62%

Доходность по периодам

С начала года, MMUFX показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -0.21%.

MMUFX

С начала года

3.51%

1 месяц

5.28%

6 месяцев

-2.75%

1 год

6.82%

5 лет

5.68%

10 лет

2.67%

FDFIX

С начала года

-0.21%

1 месяц

9.04%

6 месяцев

-1.99%

1 год

13.37%

5 лет

17.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MMUFX и FDFIX

MMUFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

MMUFX
MFS Utilities Fund
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMUFX и FDFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MMUFX
Ранг риск-скорректированной доходности MMUFX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMUFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMUFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMUFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMUFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMUFX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг риск-скорректированной доходности FDFIX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMUFX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MMUFX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа FDFIX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMUFX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMUFX и FDFIX

Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности FDFIX в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MMUFX
MFS Utilities Fund		3.66%3.72%5.81%8.68%5.61%5.80%6.85%4.29%2.67%3.72%9.45%9.22%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.28%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.92%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMUFX и FDFIX

Максимальная просадка MMUFX за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MMUFX и FDFIX

Текущая волатильность для MFS Utilities Fund (MMUFX) составляет 4.60%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...