PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MMUFX с FDFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MMUFXFDFIX
Дох-ть с нач. г.15.23%26.98%
Дох-ть за 1 год21.66%37.64%
Дох-ть за 3 года0.99%10.22%
Дох-ть за 5 лет2.40%15.96%
Коэф-т Шарпа1.323.04
Коэф-т Сортино1.874.05
Коэф-т Омега1.241.57
Коэф-т Кальмара0.854.45
Коэф-т Мартина3.7020.13
Индекс Язвы5.52%1.86%
Дневная вол-ть15.45%12.31%
Макс. просадка-55.42%-33.77%
Текущая просадка-5.46%-0.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между MMUFX и FDFIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MMUFX и FDFIX

С начала года, MMUFX показывает доходность 15.23%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью 26.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.22%
13.48%
MMUFX
FDFIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MMUFX и FDFIX

MMUFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.


MMUFX
MFS Utilities Fund
График комиссии MMUFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии FDFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MMUFX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MMUFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MMUFX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MMUFX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MMUFX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MMUFX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MMUFX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.70
FDFIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDFIX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDFIX, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDFIX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDFIX, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDFIX, с текущим значением в 20.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.13

Сравнение коэффициента Шарпа MMUFX и FDFIX

Показатель коэффициента Шарпа MMUFX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа FDFIX равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMUFX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32
3.04
MMUFX
FDFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMUFX и FDFIX

Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности FDFIX в 1.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MMUFX
MFS Utilities Fund
1.92%2.25%1.89%1.29%1.76%2.46%2.60%2.28%3.71%3.10%9.22%7.24%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund
1.22%1.48%1.70%1.18%1.52%1.78%1.81%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMUFX и FDFIX

Максимальная просадка MMUFX за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.46%
-0.27%
MMUFX
FDFIX

Волатильность

Сравнение волатильности MMUFX и FDFIX

MFS Utilities Fund (MMUFX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.89%
3.84%
MMUFX
FDFIX