PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MMUFX с FDFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MMUFX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Utilities Fund (MMUFX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.49%
13.31%
MMUFX
FDFIX

Доходность по периодам

С начала года, MMUFX показывает доходность 19.11%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью 26.73%.


MMUFX

С начала года

19.11%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

12.48%

1 год

19.52%

5 лет (среднегодовая)

3.09%

10 лет (среднегодовая)

3.32%

FDFIX

С начала года

26.73%

1 месяц

2.86%

6 месяцев

13.31%

1 год

32.79%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


MMUFXFDFIX
Коэф-т Шарпа1.302.68
Коэф-т Сортино1.803.57
Коэф-т Омега1.241.50
Коэф-т Кальмара0.813.90
Коэф-т Мартина3.5017.51
Индекс Язвы5.57%1.88%
Дневная вол-ть14.98%12.27%
Макс. просадка-55.42%-33.77%
Текущая просадка-2.27%-0.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MMUFX и FDFIX

MMUFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.


MMUFX
MFS Utilities Fund
График комиссии MMUFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии FDFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между MMUFX и FDFIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MMUFX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MMUFX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.302.68
Коэффициент Сортино MMUFX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.803.57
Коэффициент Омега MMUFX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.50
Коэффициент Кальмара MMUFX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.813.90
Коэффициент Мартина MMUFX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.5017.51
MMUFX
FDFIX

Показатель коэффициента Шарпа MMUFX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа FDFIX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMUFX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30
2.68
MMUFX
FDFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMUFX и FDFIX

Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности FDFIX в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MMUFX
MFS Utilities Fund
1.86%2.25%1.89%1.29%1.76%2.46%2.60%2.28%3.71%3.10%9.22%7.24%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund
1.23%1.48%1.70%1.18%1.52%1.78%1.81%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMUFX и FDFIX

Максимальная просадка MMUFX за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.27%
-0.47%
MMUFX
FDFIX

Волатильность

Сравнение волатильности MMUFX и FDFIX

MFS Utilities Fund (MMUFX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.80%
3.94%
MMUFX
FDFIX