PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MMUFX с FLCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MMUFXFLCSX
Дох-ть с нач. г.15.81%26.62%
Дох-ть за 1 год21.79%37.72%
Дох-ть за 3 года1.24%10.43%
Дох-ть за 5 лет2.59%12.90%
Дох-ть за 10 лет3.09%9.06%
Коэф-т Шарпа1.343.00
Коэф-т Сортино1.903.96
Коэф-т Омега1.251.56
Коэф-т Кальмара0.864.62
Коэф-т Мартина3.7622.51
Индекс Язвы5.51%1.64%
Дневная вол-ть15.42%12.27%
Макс. просадка-55.42%-65.69%
Текущая просадка-4.98%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между MMUFX и FLCSX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MMUFX и FLCSX

С начала года, MMUFX показывает доходность 15.81%, что значительно ниже, чем у FLCSX с доходностью 26.62%. За последние 10 лет акции MMUFX уступали акциям FLCSX по среднегодовой доходности: 3.09% против 9.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.02%
11.60%
MMUFX
FLCSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MMUFX и FLCSX

MMUFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FLCSX в 0.54%.


MMUFX
MFS Utilities Fund
График комиссии MMUFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии FLCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.54%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MMUFX c FLCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MMUFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MMUFX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MMUFX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MMUFX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MMUFX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MMUFX, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.76
FLCSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLCSX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLCSX, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLCSX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLCSX, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLCSX, с текущим значением в 22.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.51

Сравнение коэффициента Шарпа MMUFX и FLCSX

Показатель коэффициента Шарпа MMUFX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа FLCSX равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMUFX и FLCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.34
3.00
MMUFX
FLCSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMUFX и FLCSX

Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности FLCSX в 0.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MMUFX
MFS Utilities Fund
1.91%2.25%1.89%1.29%1.76%2.46%2.60%2.28%3.71%3.10%9.22%7.24%
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
0.79%1.07%1.28%1.83%1.84%1.85%2.07%1.14%1.40%6.15%0.94%0.78%

Просадки

Сравнение просадок MMUFX и FLCSX

Максимальная просадка MMUFX за все время составила -55.42%, что меньше максимальной просадки FLCSX в -65.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и FLCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.98%
0
MMUFX
FLCSX

Волатильность

Сравнение волатильности MMUFX и FLCSX

MFS Utilities Fund (MMUFX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.96%
3.86%
MMUFX
FLCSX