PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MMUFX с FLCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MMUFX и FLCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Utilities Fund (MMUFX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.48%
10.68%
MMUFX
FLCSX

Доходность по периодам

С начала года, MMUFX показывает доходность 19.11%, что значительно ниже, чем у FLCSX с доходностью 26.96%. За последние 10 лет акции MMUFX уступали акциям FLCSX по среднегодовой доходности: 3.32% против 8.95% соответственно.


MMUFX

С начала года

19.11%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

12.48%

1 год

19.52%

5 лет (среднегодовая)

3.09%

10 лет (среднегодовая)

3.32%

FLCSX

С начала года

26.96%

1 месяц

3.67%

6 месяцев

10.68%

1 год

31.71%

5 лет (среднегодовая)

12.89%

10 лет (среднегодовая)

8.95%

Основные характеристики


MMUFXFLCSX
Коэф-т Шарпа1.302.61
Коэф-т Сортино1.803.46
Коэф-т Омега1.241.49
Коэф-т Кальмара0.813.98
Коэф-т Мартина3.5019.17
Индекс Язвы5.57%1.65%
Дневная вол-ть14.98%12.14%
Макс. просадка-55.42%-65.69%
Текущая просадка-2.27%-0.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MMUFX и FLCSX

MMUFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FLCSX в 0.54%.


MMUFX
MFS Utilities Fund
График комиссии MMUFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии FLCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.54%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между MMUFX и FLCSX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MMUFX c FLCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MMUFX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.302.61
Коэффициент Сортино MMUFX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.803.46
Коэффициент Омега MMUFX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.49
Коэффициент Кальмара MMUFX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.813.98
Коэффициент Мартина MMUFX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.5019.17
MMUFX
FLCSX

Показатель коэффициента Шарпа MMUFX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа FLCSX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMUFX и FLCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30
2.61
MMUFX
FLCSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMUFX и FLCSX

Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности FLCSX в 0.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MMUFX
MFS Utilities Fund
1.86%2.25%1.89%1.29%1.76%2.46%2.60%2.28%3.71%3.10%9.22%7.24%
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
0.79%1.07%1.28%1.83%1.84%1.85%2.07%1.14%1.40%6.15%0.94%0.78%

Просадки

Сравнение просадок MMUFX и FLCSX

Максимальная просадка MMUFX за все время составила -55.42%, что меньше максимальной просадки FLCSX в -65.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и FLCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.27%
-0.14%
MMUFX
FLCSX

Волатильность

Сравнение волатильности MMUFX и FLCSX

MFS Utilities Fund (MMUFX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.80%
3.81%
MMUFX
FLCSX