PortfoliosLab logo
Сравнение MMUFX с FLCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MMUFX и FLCSX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности MMUFX и FLCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Utilities Fund (MMUFX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.84%
6.55%
MMUFX
FLCSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMUFX:

1.16

FLCSX:

1.66

Коэф-т Сортино

MMUFX:

1.64

FLCSX:

2.28

Коэф-т Омега

MMUFX:

1.21

FLCSX:

1.31

Коэф-т Кальмара

MMUFX:

0.76

FLCSX:

2.62

Коэф-т Мартина

MMUFX:

3.48

FLCSX:

10.91

Индекс Язвы

MMUFX:

4.95%

FLCSX:

1.91%

Дневная вол-ть

MMUFX:

14.73%

FLCSX:

12.55%

Макс. просадка

MMUFX:

-55.42%

FLCSX:

-63.67%

Текущая просадка

MMUFX:

-10.77%

FLCSX:

-5.03%

Доходность по периодам

С начала года, MMUFX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у FLCSX с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции MMUFX уступали акциям FLCSX по среднегодовой доходности: 2.61% против 11.89% соответственно.


MMUFX

С начала года

-0.80%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

-3.84%

1 год

15.32%

5 лет

2.18%

10 лет

2.61%

FLCSX

С начала года

1.12%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

6.55%

1 год

20.68%

5 лет

17.70%

10 лет

11.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MMUFX и FLCSX

MMUFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FLCSX в 0.54%.


График комиссии MMUFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии FLCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.54%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMUFX и FLCSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MMUFX
Ранг риск-скорректированной доходности MMUFX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMUFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMUFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMUFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMUFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMUFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

FLCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCSX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCSX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCSX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMUFX c FLCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MMUFX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.161.66
Коэффициент Сортино MMUFX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.642.28
Коэффициент Омега MMUFX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.31
Коэффициент Кальмара MMUFX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.762.62
Коэффициент Мартина MMUFX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.4810.91
MMUFX
FLCSX

Показатель коэффициента Шарпа MMUFX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCSX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMUFX и FLCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.16
1.66
MMUFX
FLCSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMUFX и FLCSX

Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности FLCSX в 4.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MMUFX
MFS Utilities Fund
2.11%2.09%2.25%1.89%1.29%1.76%2.46%2.60%2.28%3.71%3.10%9.22%
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
4.21%4.26%2.83%3.07%4.71%3.93%5.43%13.75%3.48%3.61%4.93%6.04%

Просадки

Сравнение просадок MMUFX и FLCSX

Максимальная просадка MMUFX за все время составила -55.42%, что меньше максимальной просадки FLCSX в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и FLCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-10.77%
-5.03%
MMUFX
FLCSX

Волатильность

Сравнение волатильности MMUFX и FLCSX

MFS Utilities Fund (MMUFX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.79%
3.39%
MMUFX
FLCSX