PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MMUFX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MMUFXVFIAX
Дох-ть с нач. г.14.07%26.62%
Дох-ть за 1 год18.88%38.20%
Дох-ть за 3 года0.84%9.97%
Дох-ть за 5 лет2.28%15.88%
Дох-ть за 10 лет2.95%13.38%
Коэф-т Шарпа1.173.10
Коэф-т Сортино1.684.12
Коэф-т Омега1.221.58
Коэф-т Кальмара0.754.54
Коэф-т Мартина3.2720.54
Индекс Язвы5.50%1.87%
Дневная вол-ть15.37%12.39%
Макс. просадка-55.42%-55.20%
Текущая просадка-6.41%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между MMUFX и VFIAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MMUFX и VFIAX

С начала года, MMUFX показывает доходность 14.07%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 26.62%. За последние 10 лет акции MMUFX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 2.95% против 13.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.52%
15.30%
MMUFX
VFIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MMUFX и VFIAX

MMUFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.


MMUFX
MFS Utilities Fund
График комиссии MMUFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MMUFX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MMUFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MMUFX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MMUFX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MMUFX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MMUFX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MMUFX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.27
VFIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIAX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFIAX, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFIAX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFIAX, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFIAX, с текущим значением в 20.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.54

Сравнение коэффициента Шарпа MMUFX и VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа MMUFX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMUFX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17
3.10
MMUFX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMUFX и VFIAX

Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VFIAX в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MMUFX
MFS Utilities Fund
1.94%2.25%1.89%1.29%1.76%2.46%2.60%2.28%3.71%3.10%9.22%7.24%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.23%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок MMUFX и VFIAX

Максимальная просадка MMUFX за все время составила -55.42%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.41%
0
MMUFX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности MMUFX и VFIAX

MFS Utilities Fund (MMUFX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.70%
3.92%
MMUFX
VFIAX