PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MMUFX с FUTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MMUFX и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Utilities Fund (MMUFX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.49%
15.56%
MMUFX
FUTY

Доходность по периодам

С начала года, MMUFX показывает доходность 19.11%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 31.53%. За последние 10 лет акции MMUFX уступали акциям FUTY по среднегодовой доходности: 3.32% против 9.46% соответственно.


MMUFX

С начала года

19.11%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

12.48%

1 год

19.52%

5 лет (среднегодовая)

3.09%

10 лет (среднегодовая)

3.32%

FUTY

С начала года

31.53%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

15.56%

1 год

35.17%

5 лет (среднегодовая)

8.21%

10 лет (среднегодовая)

9.46%

Основные характеристики


MMUFXFUTY
Коэф-т Шарпа1.302.27
Коэф-т Сортино1.803.09
Коэф-т Омега1.241.39
Коэф-т Кальмара0.811.80
Коэф-т Мартина3.5011.10
Индекс Язвы5.57%3.17%
Дневная вол-ть14.98%15.49%
Макс. просадка-55.42%-36.44%
Текущая просадка-2.27%-0.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MMUFX и FUTY

MMUFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.


MMUFX
MFS Utilities Fund
График комиссии MMUFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии FUTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между MMUFX и FUTY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MMUFX c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MMUFX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.302.27
Коэффициент Сортино MMUFX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.803.09
Коэффициент Омега MMUFX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.39
Коэффициент Кальмара MMUFX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.811.80
Коэффициент Мартина MMUFX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.5011.10
MMUFX
FUTY

Показатель коэффициента Шарпа MMUFX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа FUTY равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMUFX и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30
2.27
MMUFX
FUTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMUFX и FUTY

Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности FUTY в 2.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MMUFX
MFS Utilities Fund
1.86%2.25%1.89%1.29%1.76%2.46%2.60%2.28%3.71%3.10%9.22%7.24%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
2.66%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%3.04%0.86%

Просадки

Сравнение просадок MMUFX и FUTY

Максимальная просадка MMUFX за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и FUTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.27%
-0.63%
MMUFX
FUTY

Волатильность

Сравнение волатильности MMUFX и FUTY

Текущая волатильность для MFS Utilities Fund (MMUFX) составляет 4.80%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.80%
5.40%
MMUFX
FUTY