Сравнение MMUFX с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Utilities Fund (MMUFX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
MMUFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 февр. 1992 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMUFX или FUTY.
Основные характеристики
| MMUFX | FUTY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.23% | 26.82% |
| Дох-ть за 1 год | 21.66% | 36.75% |
| Дох-ть за 3 года | 0.99% | 8.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.40% | 7.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.19% | 9.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 1.87 | 3.08 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 3.70 | 11.26 |
| Индекс Язвы | 5.52% | 3.13% |
| Дневная вол-ть | 15.45% | 15.90% |
| Макс. просадка | -55.42% | -36.44% |
| Текущая просадка | -5.46% | -4.19% |
Корреляция
Корреляция между MMUFX и FUTY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MMUFX и FUTY
С начала года, MMUFX показывает доходность 15.23%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 26.82%. За последние 10 лет акции MMUFX уступали акциям FUTY по среднегодовой доходности: 3.19% против 9.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMUFX и FUTY
MMUFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MMUFX c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMUFX и FUTY
Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности FUTY в 2.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMUFX MFS Utilities Fund | 1.92% | 2.25% | 1.89% | 1.29% | 1.76% | 2.46% | 2.60% | 2.28% | 3.71% | 3.10% | 9.22% | 7.24% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.76% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% | 3.04% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок MMUFX и FUTY
Максимальная просадка MMUFX за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и FUTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMUFX и FUTY
Текущая волатильность для MFS Utilities Fund (MMUFX) составляет 4.89%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.