PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MMUFX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MMUFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Utilities Fund (MMUFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.33%
12.98%
MMUFX
SPY

Доходность по периодам

С начала года, MMUFX показывает доходность 17.41%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции MMUFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.17% против 13.07% соответственно.


MMUFX

С начала года

17.41%

1 месяц

-2.66%

6 месяцев

9.15%

1 год

18.38%

5 лет (среднегодовая)

2.80%

10 лет (среднегодовая)

3.17%

SPY

С начала года

25.41%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

12.15%

1 год

32.04%

5 лет (среднегодовая)

15.51%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


MMUFXSPY
Коэф-т Шарпа1.232.62
Коэф-т Сортино1.713.50
Коэф-т Омега1.221.49
Коэф-т Кальмара0.763.78
Коэф-т Мартина3.2917.00
Индекс Язвы5.57%1.87%
Дневная вол-ть14.92%12.14%
Макс. просадка-55.42%-55.19%
Текущая просадка-3.66%-1.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MMUFX и SPY

MMUFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


MMUFX
MFS Utilities Fund
График комиссии MMUFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между MMUFX и SPY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MMUFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MMUFX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.232.62
Коэффициент Сортино MMUFX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.713.50
Коэффициент Омега MMUFX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.49
Коэффициент Кальмара MMUFX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.763.78
Коэффициент Мартина MMUFX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.2917.00
MMUFX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа MMUFX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMUFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23
2.62
MMUFX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMUFX и SPY

Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MMUFX
MFS Utilities Fund
1.89%2.25%1.89%1.29%1.76%2.46%2.60%2.28%3.71%3.10%9.22%7.24%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок MMUFX и SPY

Максимальная просадка MMUFX за все время составила -55.42%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.66%
-1.38%
MMUFX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MMUFX и SPY

MFS Utilities Fund (MMUFX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.61%
4.09%
MMUFX
SPY