Сравнение MMUFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Utilities Fund (MMUFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MMUFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 февр. 1992 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMUFX или SPY.
Основные характеристики
| MMUFX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.17% | 19.17% |
| Дох-ть за 1 год | 20.30% | 28.27% |
| Дох-ть за 3 года | 7.48% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.49% | 15.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.64% | 12.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 15.89% | 12.62% |
| Макс. просадка | -55.42% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.36% |
Корреляция
Корреляция между MMUFX и SPY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MMUFX и SPY
С начала года, MMUFX показывает доходность 18.17%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции MMUFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.64% против 12.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMUFX и SPY
MMUFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MMUFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMUFX и SPY
Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности SPY в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMUFX MFS Utilities Fund | 4.92% | 5.81% | 8.68% | 5.61% | 5.80% | 6.85% | 4.29% | 2.67% | 3.72% | 9.45% | 9.22% | 7.24% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.93% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MMUFX и SPY
Максимальная просадка MMUFX за все время составила -55.42%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMUFX и SPY
Текущая волатильность для MFS Utilities Fund (MMUFX) составляет 2.35%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.