- ISIN
- US5529863095
- CUSIP
- 552986309
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 13 февр. 1992 г.
- Категория
- Utilities Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MMUFX
MFS Utilities Fund (MMUFX) прибавил 4.9% с начала года. Текущая цена акции MMUFX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MMUFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,432.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Utilities Fund (MMUFX) показал доход в 4.90% с начала года и 12.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MMUFX составила 8.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MFS Utilities Fund
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 8.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MMUFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 февр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MMUFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.15% | 10.50% | -3.77% | 2.98% | -5.28% | -0.99% | 4.90% | ||||||
| 2025 | 0.31% | 0.53% | -0.13% | 1.37% | 3.88% | 0.26% | 3.70% | -1.06% | 3.97% | 2.97% | 2.16% | -4.20% | 14.32% |
| 2024 | -4.88% | -0.85% | 5.00% | 0.34% | 8.70% | -5.58% | 7.11% | 4.20% | 5.93% | -3.02% | 3.40% | -7.88% | 11.38% |
| 2023 | -0.18% | -4.56% | 4.48% | 2.63% | -5.30% | 2.27% | 1.17% | -5.93% | -6.03% | 0.15% | 7.09% | 2.98% | -2.28% |
| 2022 | -3.35% | -0.04% | 7.02% | -3.25% | 2.79% | -6.81% | 6.80% | -0.56% | -10.34% | 3.86% | 7.34% | -1.35% | 0.35% |
| 2021 | -1.35% | -5.48% | 8.61% | 3.74% | -0.67% | -1.36% | 2.02% | 4.21% | -6.16% | 5.57% | -1.88% | 7.04% | 13.86% |
Метрики бенчмарка
MFS Utilities Fund has an annualized alpha of 4.04%, beta of 0.69, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 18, 1992.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (79.71%) than losses (70.86%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.04% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.69 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.04%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 79.71%
- Участие в снижении
- 70.86%
Комиссия
Комиссия MMUFX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MMUFX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Utilities Fund (MMUFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MMUFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.93 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 13.52 | -9.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Utilities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.94 | $0.94 | $0.84 | $1.22 | $1.96 | $1.37 | $1.32 | $1.56 | $0.84 | $0.54 | $0.67 | $1.53 |
Дивидендный доход | 3.65% | 3.83% | 3.72% | 5.82% | 8.68% | 5.61% | 5.80% | 6.85% | 4.29% | 2.67% | 3.72% | 9.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Utilities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $1.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $1.96 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Utilities Fund показал максимальную просадку в 56.03%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 684 торговые сессии.
Текущая просадка MFS Utilities Fund составляет 7.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -56.03%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 2y 8mo | 5y 3moмарт 2000 г. - июнь 2005 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -50.15%март 2009 г. | 9mo 6d | 2y 1mo | 2y 10moиюнь 2008 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -35.82%март 2020 г. | 1mo 3d | 9mo 21d | 10mo 24dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -26.10%янв. 2016 г. | 8mo 3d | 1y 4mo | 2y 1dмай 2015 г. - май 2017 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -21.64%окт. 2023 г. | 1y 1mo | 10mo 1d | 1y 11moавг. 2022 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| MMUFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -56.78% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -9.10% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.72% | -18.90% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -25.43% | +3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | -33.92% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -0.74% | -6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -10.72% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 1.97% | +1.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MMUFX
Добавьте MFS Utilities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MMUFX