PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MFS Utilities Fund (MMUFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS5529863095
CUSIP552986309
ЭмитентMFS
Дата выпуска13 февр. 1992 г.
КатегорияUtilities Equities
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия MMUFX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии MMUFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: MMUFX с SPY, MMUFX с FDFIX, MMUFX с FEQIX, MMUFX с VFIAX, MMUFX с FLCSX, MMUFX с UTES, MMUFX с FUTY, MMUFX с FSTEX, MMUFX с SHSAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Utilities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.89%
14.94%
MMUFX (MFS Utilities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MFS Utilities Fund показал доход в 16.69% с начала года и 21.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFS Utilities Fund составила 3.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.69%25.82%
1 месяц-0.87%3.20%
6 месяцев9.89%14.94%
1 год21.97%35.92%
5 лет (среднегодовая)2.62%14.22%
10 лет (среднегодовая)3.32%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MMUFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.88%-0.85%5.00%0.34%8.70%-5.58%7.11%4.20%5.93%-3.02%16.69%
2023-0.18%-4.56%4.48%2.63%-5.30%2.27%1.17%-5.93%-6.03%0.15%7.09%-0.51%-5.59%
2022-3.35%-0.04%7.03%-3.25%2.79%-6.81%6.80%-0.56%-10.34%3.86%7.34%-7.47%-5.88%
2021-1.35%-5.48%8.61%3.74%-0.67%-1.36%2.02%4.21%-6.16%5.57%-1.88%2.51%9.04%
20204.07%-7.37%-14.56%6.74%4.46%-1.51%5.93%-1.45%-1.37%3.79%6.06%-0.65%1.85%
20195.93%2.26%3.60%1.14%-1.10%3.17%-0.31%3.16%3.08%0.06%-1.66%-0.97%19.62%
20181.08%-5.62%2.54%2.63%-0.07%2.00%2.36%-0.02%-0.93%-2.11%2.43%-4.66%-0.80%
20173.08%2.78%1.40%-0.18%3.46%-0.88%3.85%1.21%-0.97%0.79%0.47%-1.43%14.24%
2016-1.24%-0.04%9.33%2.18%1.16%3.36%0.93%-3.11%1.17%-1.81%-3.98%3.57%11.40%
2015-1.02%2.19%-0.16%2.02%0.66%-4.60%0.45%-6.05%-6.60%4.42%-4.42%-7.77%-19.73%
20140.09%3.43%2.99%3.14%2.30%4.21%-4.57%4.03%-3.74%2.33%1.13%-2.32%13.25%
20134.33%1.37%4.33%4.26%-4.35%0.10%4.00%-3.21%4.21%3.91%-0.85%1.39%20.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MMUFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MMUFX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMUFX, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMUFX, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMUFX, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMUFX, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMUFX, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Utilities Fund (MMUFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


MMUFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MMUFX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MMUFX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MMUFX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MMUFX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MMUFX, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.12
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

MFS Utilities Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47
3.08
MMUFX (MFS Utilities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS Utilities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.46$0.47$0.43$0.32$0.40$0.56$0.51$0.46$0.67$0.52$1.98$1.51

Дивидендный доход

1.90%2.25%1.89%1.29%1.76%2.46%2.60%2.28%3.71%3.10%9.22%7.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Utilities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.33
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.47
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.43
2021$0.02$0.02$0.02$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.32
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.01$0.03$0.03$0.03$0.40
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.12$0.56
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.51
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.46
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.27$0.67
2015$0.06$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.11$0.52
2014$0.10$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$1.40$1.98
2013$0.10$0.04$0.04$0.04$0.07$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.06$0.95$1.51

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.26%
0
MMUFX (MFS Utilities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MFS Utilities Fund показал максимальную просадку в 55.42%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 676 торговых сессий.

Текущая просадка MFS Utilities Fund составляет 4.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.42%13 мар. 2000 г.6449 окт. 2002 г.67617 июн. 2005 г.1320
-50.14%6 июн. 2008 г.1899 мар. 2009 г.53520 апр. 2011 г.724
-35.82%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.30914 июн. 2021 г.333
-30.64%22 мая 2015 г.16720 янв. 2016 г.6183 июл. 2018 г.785
-26.5%17 авг. 2022 г.2865 окт. 2023 г.2481 окт. 2024 г.534

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MFS Utilities Fund составляет 4.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.96%
3.89%
MMUFX (MFS Utilities Fund)
Benchmark (^GSPC)