PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MFS Utilities Fund (MMUFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MFS Utilities Fund (MMUFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5529863095

CUSIP

552986309

Эмитент

MFS

Дата выпуска

13 февр. 1992 г.

Категория

Utilities Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия MMUFX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MMUFX с SPY MMUFX с FDFIX MMUFX с FSTEX MMUFX с FEQIX MMUFX с VFIAX MMUFX с FLCSX MMUFX с FUTY MMUFX с UTES MMUFX с SHSAX MMUFX с VGLT
Популярные сравнения:
MMUFX с SPY MMUFX с FDFIX MMUFX с FSTEX MMUFX с FEQIX MMUFX с VFIAX MMUFX с FLCSX MMUFX с FUTY MMUFX с UTES MMUFX с SHSAX MMUFX с VGLT

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

MFS Utilities Fund (MMUFX) показал доход в 3.91% с начала года и 7.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MMUFX составила 2.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.

MMUFX

С начала года

3.91%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-1.63%

1 год

7.24%

5 лет

5.49%

10 лет

2.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.52%

1 год

11.90%

5 лет

15.34%

10 лет

10.70%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MMUFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.31%0.53%0.33%1.37%1.31%3.91%
2024-4.88%-0.85%5.00%0.34%8.70%-5.58%7.11%4.20%5.93%-3.02%3.40%-9.33%9.63%
2023-0.18%-4.56%4.48%2.63%-5.30%2.27%1.17%-5.93%-6.03%0.15%7.09%-0.51%-5.59%
2022-3.35%-0.04%7.03%-3.25%2.79%-6.81%6.80%-0.56%-10.34%3.86%7.34%-7.47%-5.88%
2021-1.35%-5.48%8.61%3.74%-0.67%-1.36%2.02%4.21%-6.16%5.57%-1.88%2.51%9.04%
20204.07%-7.37%-14.56%6.74%4.46%-1.51%5.93%-1.45%-1.37%3.79%6.06%-0.65%1.85%
20195.93%2.26%3.59%1.14%-1.10%3.17%-0.31%3.16%3.08%0.06%-1.66%-0.97%19.62%
20181.08%-5.62%2.54%2.63%-0.06%2.00%2.36%-0.01%-0.93%-2.11%2.43%-4.66%-0.80%
20173.08%2.78%1.40%-0.18%3.46%-0.88%3.85%1.21%-0.97%0.79%0.47%-1.43%14.24%
2016-1.24%-0.03%9.33%2.18%1.16%3.36%0.93%-3.11%1.17%-1.81%-3.98%3.57%11.40%
2015-1.02%2.19%-0.16%2.02%0.66%-4.60%0.45%-6.05%-6.60%4.42%-4.42%-7.77%-19.73%
20140.09%3.42%2.99%3.14%2.30%4.21%-4.57%4.03%-3.74%2.33%1.13%-2.32%13.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MMUFX составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MMUFX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMUFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMUFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMUFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMUFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMUFX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Utilities Fund (MMUFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MFS Utilities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 12 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.45
  • За 5 лет: 0.31
  • За 10 лет: 0.17
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS Utilities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.85$0.84$1.22$1.96$1.37$1.32$1.56$0.84$0.54$0.67$1.59$1.98

Дивидендный доход

3.65%3.72%5.81%8.68%5.61%5.80%6.85%4.29%2.67%3.72%9.45%9.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Utilities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.51$0.84
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.87$1.22
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$1.64$1.96
2021$0.02$0.02$0.02$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$1.17$1.37
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.01$0.03$0.03$0.95$1.32
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$1.12$1.56
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.38$0.84
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.13$0.54
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.27$0.67
2015$0.06$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$1.17$1.59
2014$0.10$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$1.40$1.98

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MFS Utilities Fund показал максимальную просадку в 55.42%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 676 торговых сессий.

Текущая просадка MFS Utilities Fund составляет 6.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.42%13 мар. 2000 г.6449 окт. 2002 г.67617 июн. 2005 г.1320
-50.14%6 июн. 2008 г.1899 мар. 2009 г.53520 апр. 2011 г.724
-35.82%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.30914 июн. 2021 г.333
-30.64%22 мая 2015 г.16720 янв. 2016 г.6183 июл. 2018 г.785
-26.5%17 авг. 2022 г.2865 окт. 2023 г.2481 окт. 2024 г.534

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...