- ISIN
- US5529863095
- CUSIP
- 552986309
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 13 февр. 1992 г.
- Категория
- Utilities Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MMUFX
MFS Utilities Fund (MMUFX) прибавил 7.1% с начала года. Текущая цена акции MMUFX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MMUFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,482.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Utilities Fund (MMUFX) показал доход в 7.13% с начала года и 15.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MMUFX составила 8.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
MFS Utilities Fund
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 8.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MMUFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 февр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MMUFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.15% | 10.50% | -3.77% | 2.98% | -5.28% | 1.11% | 7.13% | ||||||
| 2025 | 0.31% | 0.53% | -0.13% | 1.37% | 3.88% | 0.26% | 3.70% | -1.06% | 3.97% | 2.97% | 2.16% | -4.20% | 14.32% |
| 2024 | -4.88% | -0.85% | 5.00% | 0.34% | 8.70% | -5.58% | 7.11% | 4.20% | 5.93% | -3.02% | 3.40% | -7.88% | 11.38% |
| 2023 | -0.18% | -4.56% | 4.48% | 2.63% | -5.30% | 2.27% | 1.17% | -5.93% | -6.03% | 0.15% | 7.09% | 2.98% | -2.28% |
| 2022 | -3.35% | -0.04% | 7.02% | -3.25% | 2.79% | -6.81% | 6.80% | -0.56% | -10.34% | 3.86% | 7.34% | -1.35% | 0.35% |
| 2021 | -1.35% | -5.48% | 8.61% | 3.74% | -0.67% | -1.36% | 2.02% | 4.21% | -6.16% | 5.57% | -1.88% | 7.04% | 13.86% |
Метрики бенчмарка
MFS Utilities Fund has an annualized alpha of 4.15%, beta of 0.69, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 14, 1992.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (79.81%) than losses (70.36%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.15% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.69 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.15%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 79.81%
- Участие в снижении
- 70.36%
Комиссия
Комиссия MMUFX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MMUFX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Utilities Fund (MMUFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMUFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.46 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 10.92 | -6.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Utilities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.94 | $0.94 | $0.84 | $1.22 | $1.96 | $1.37 | $1.32 | $1.56 | $0.84 | $0.54 | $0.67 | $1.53 |
Дивидендный доход | 3.57% | 3.83% | 3.72% | 5.82% | 8.68% | 5.61% | 5.80% | 6.85% | 4.29% | 2.67% | 3.72% | 9.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Utilities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $1.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $1.96 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Utilities Fund показал максимальную просадку в 56.03%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 684 торговые сессии.
Текущая просадка MFS Utilities Fund составляет 5.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -56.03%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 2y 8mo | 5y 3moмарт 2000 г. - июнь 2005 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -50.15%март 2009 г. | 9mo 6d | 2y 1mo | 2y 10moиюнь 2008 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -35.82%март 2020 г. | 1mo 3d | 9mo 21d | 10mo 24dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -26.10%янв. 2016 г. | 8mo 3d | 1y 4mo | 2y 1dмай 2015 г. - май 2017 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -21.64%окт. 2023 г. | 1y 1mo | 10mo 1d | 1y 11moавг. 2022 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| MMUFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -56.78% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -9.10% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.72% | -18.90% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -25.43% | +3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | -33.92% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -3.21% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -10.71% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.04% | +1.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MMUFX
Добавьте MFS Utilities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MMUFX