PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES с JOET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с JOET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF) are both exchange-traded funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while JOET is a Momentum fund tracking the Terranova U.S. Quality Momentum Index. UTES is actively managed, while JOET is passively managed. Over the past 5 years, UTES returned 15.66%/yr vs 10.88%/yr for JOET. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. UTES charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for JOET.

Доходность

Сравнение доходности UTES и JOET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у JOET с доходностью 7.43%.

UTES

1 день
-0.98%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.81%
1 год
7.86%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.66%
10 лет*
12.40%

JOET

1 день
0.00%
1 месяц
5.74%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.85%
1 год
14.02%
3 года*
18.62%
5 лет*
10.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и JOET

2026 (YTD)202520242023202220212020
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.08%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-1.09%
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		7.43%11.89%24.01%16.34%-18.04%26.79%6.00%

Correlation

The correlation between UTES and JOET is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.47

Сравнение распределения секторов UTES и JOET

Секторы
UTES
JOET

Коммунальные услуги

100.0%
0.8%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Энергетика

-

5.8%

Финансовые услуги

-

15.1%

Здравоохранение

-

11.1%

Промышленность

-

22.6%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

23.1%

Коммунальные услуги

UTES
100.0%
JOET
0.8%

Сырьевые материалы

UTES

-

JOET
3.2%

Коммуникационные услуги

UTES

-

JOET
4.0%

Потребительский циклический сектор

UTES

-

JOET
10.3%

Потребительский защитный сектор

UTES

-

JOET
1.6%

Энергетика

UTES

-

JOET
5.8%

Финансовые услуги

UTES

-

JOET
15.1%

Здравоохранение

UTES

-

JOET
11.1%

Промышленность

UTES

-

JOET
22.6%

Недвижимость

UTES

-

JOET
2.4%

Технологии

UTES

-

JOET
23.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE
Часто сравнивают с JOET:
JOET с SPYJOET с VOOJOET с JEPIJOET с FFNDJOET с ONEOJOET с QQQJOET с ARKK

Доходность на риск

UTES vs. JOET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JOET
Ранг доходности на риск JOET: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOET: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOET: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOET: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOET: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOET: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c JOET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTESJOETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.05

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
1.57

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

1.35

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

5.19

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES vs. JOET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа JOET равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и JOET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTESJOETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.05

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.62

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.71

-0.01

Просадки

Сравнение просадок UTES и JOET

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки JOET в -26.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и JOET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESJOETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-26.58%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-10.42%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-19.55%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-26.58%

+6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

0.00%

-9.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-7.18%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

2.71%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и JOET

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JOET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESJOETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

3.50%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

10.37%

+6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.27%

13.45%

+7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

17.70%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

17.52%

+2.64%

Сравнение комиссий UTES и JOET

UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JOET в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и JOET

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности JOET в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		0.61%0.65%0.71%1.32%1.25%0.42%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.50%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

UTES and JOET have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (7.40%) compared to JOET (3.50%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs JOET's -26.58%.

On 5-year performance, UTES leads with 15.66% vs 10.88% for JOET. On fees, JOET is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JOET has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTES has performed better with a 15.66% return vs 10.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JOET is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for UTES.

UTES has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.61% for JOET.

UTES is categorized as Utilities Equities, while JOET is Momentum. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.29% for JOET.

JOET currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и JOET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор