Сравнение DBC с BCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).
DBC и BCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DBC и BCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBC и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 28.26% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 9.20% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 23.30% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | -2.77% | 7.06% | -11.21% | 2.94% |
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность 28.26%, что значительно выше, чем у BCI с доходностью 23.30%.
DBC
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- 28.26%
- 6 месяцев
- 31.82%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 10.02%
BCI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBC и BCI
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Доходность на риск
DBC vs. BCI — Ранг доходности на риск
DBC
BCI
Сравнение DBC c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBC | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.80 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.39 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.29 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 9.08 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBC | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.80 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.47 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между DBC и BCI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и BCI
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности BCI в 13.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.59% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.37% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок DBC и BCI
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и BCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBC | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -32.69% | -43.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -9.28% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -26.50% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.80% | -0.86% | -24.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.42% | -12.19% | -34.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.37% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и BCI
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBC | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 7.18% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 13.62% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 17.10% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 16.63% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 15.57% | +2.15% |