Сравнение DBC с BCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD).
DBC и BCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. BCD - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBC или BCD.
Корреляция
Корреляция между DBC и BCD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBC и BCD
Основные характеристики
DBC:
-0.42
BCD:
0.28
DBC:
-0.49
BCD:
0.47
DBC:
0.94
BCD:
1.06
DBC:
-0.13
BCD:
0.17
DBC:
-1.15
BCD:
0.69
DBC:
5.76%
BCD:
5.15%
DBC:
15.90%
BCD:
12.82%
DBC:
-76.36%
BCD:
-29.79%
DBC:
-47.54%
BCD:
-11.55%
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 4.63%.
DBC
-1.96%
-5.54%
-0.37%
-6.60%
16.48%
2.77%
BCD
4.63%
-3.33%
5.17%
3.16%
16.10%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBC и BCD
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBC и BCD
DBC
BCD
Сравнение DBC c BCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и BCD
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности BCD в 3.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 5.32% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 3.44% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.56% | 1.59% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок DBC и BCD
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки BCD в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и BCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и BCD
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.