PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBC с BCD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBC и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBC и BCD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
28.26%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%9.20%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
14.95%15.71%6.20%-7.58%18.38%31.87%4.76%7.34%-8.65%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 28.26%, что значительно выше, чем у BCD с доходностью 14.95%.


DBC

1 день
-0.93%
1 месяц
11.12%
С начала года
28.26%
6 месяцев
31.82%
1 год
31.70%
3 года*
11.34%
5 лет*
14.31%
10 лет*
10.02%

BCD

1 день
-0.53%
1 месяц
2.83%
С начала года
14.95%
6 месяцев
20.73%
1 год
22.18%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.69%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Сравнение комиссий DBC и BCD

DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.


Доходность на риск

DBC vs. BCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBC
Ранг доходности на риск DBC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина

BCD
Ранг доходности на риск BCD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBCBCDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.47

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.97

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

2.27

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

7.10

+0.34

DBC vs. BCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCD равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBCBCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.47

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.89

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.64

-0.54

Корреляция

Корреляция между DBC и BCD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и BCD

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности BCD в 14.97%


TTM202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.59%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
14.97%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%

Просадки

Сравнение просадок DBC и BCD

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и BCD.


Загрузка...

Показатели просадок


DBCBCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-29.81%

-46.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-9.75%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-23.03%

-4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.80%

-3.05%

-22.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.42%

-10.01%

-36.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.11%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и BCD

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBCBCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

5.52%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

11.61%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

15.15%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

15.42%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

13.93%

+3.79%