PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с DJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBC с DJP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both Commodities funds - DBC tracks the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return while DJP tracks the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBC returned 9.10%/yr vs 7.36%/yr for DJP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DBC charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for DJP.

Доходность

Сравнение доходности DBC и DJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 35.47%, что значительно выше, чем у DJP с доходностью 30.63%. За последние 10 лет акции DBC превзошли акции DJP по среднегодовой доходности: 9.10% против 7.36% соответственно.

DBC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.32%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.36%
1 год
45.90%
3 года*
15.09%
5 лет*
12.78%
10 лет*
9.10%

DJP

1 день
0.02%
1 месяц
-3.31%
С начала года
30.63%
6 месяцев
29.34%
1 год
44.52%
3 года*
17.94%
5 лет*
12.46%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBC и DJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		35.47%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		30.63%17.20%5.59%-9.85%17.46%31.05%-4.12%7.63%-13.07%0.74%

Correlation

The correlation between DBC and DJP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2006 г.

0.89

The correlation between DBC and DJP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с XLEDBC с BCDDBC с USCI
Часто сравнивают с DJP:
DJP с PDBCDJP с IEFDJP с SPYDJP с HYDWDJP с HGERDJP с COMTDJP с RSP

Доходность на риск

DBC vs. DJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DJP
Ранг доходности на риск DJP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c DJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBCDJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.36

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.95

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.54

5.20

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

13.30

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBC vs. DJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJP равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и DJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBCDJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.36

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.43

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.00

+0.11

Просадки

Сравнение просадок DBC и DJP

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, примерно равная максимальной просадке DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и DJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBCDJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-78.35%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-8.61%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-13.41%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-28.98%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-38.36%

-3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.64%

-32.82%

+11.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.22%

-50.86%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.36%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и DJP

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBCDJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

5.85%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

16.64%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

18.92%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

18.96%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

17.06%

+0.75%

Сравнение комиссий DBC и DJP

DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DJP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и DJP

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.46%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DBC and DJP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DBC has higher volatility (6.45%) compared to DJP (5.85%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs DJP's -78.35%.

On 10-year performance, DBC leads with 9.10% vs 7.36% for DJP. On fees, DJP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, DJP has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBC has performed better with a 9.10% return vs 7.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

DBC has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.00% for DJP.

DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while DJP tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: Invesco and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.70% for DJP.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBC и DJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор