Сравнение DBC с DJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP).
DBC и DJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBC или DJP.
Доходность
Сравнение доходности DBC и DJP
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции DBC превзошли акции DJP по среднегодовой доходности: 0.98% против -0.98% соответственно.
DBC
-1.00%
-2.28%
-7.97%
-4.42%
8.93%
0.98%
DJP
1.58%
-2.53%
-8.53%
-1.63%
7.22%
-0.98%
Основные характеристики
| DBC | DJP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.37 | -0.22 |
| Коэф-т Сортино | -0.42 | -0.21 |
| Коэф-т Омега | 0.95 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | -0.11 | -0.05 |
| Коэф-т Мартина | -1.05 | -0.48 |
| Индекс Язвы | 5.12% | 6.24% |
| Дневная вол-ть | 14.54% | 13.87% |
| Макс. просадка | -76.36% | -78.35% |
| Текущая просадка | -48.16% | -57.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBC и DJP
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DJP в 0.70%.
Корреляция
Корреляция между DBC и DJP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBC c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и DJP
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.99% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBC и DJP
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, примерно равная максимальной просадке DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и DJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и DJP
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.