PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с DJP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBC с DJP

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP).

DBC и DJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBC и DJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBC и DJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		31.17%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		30.02%17.20%5.59%-9.85%17.46%31.05%-4.12%7.63%-13.07%0.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBC показывает доходность 31.17%, а DJP немного ниже – 30.02%. За последние 10 лет акции DBC превзошли акции DJP по среднегодовой доходности: 10.42% против 8.81% соответственно.

DBC

1 день
2.27%
1 месяц
12.20%
С начала года
31.17%
6 месяцев
35.29%
1 год
39.45%
3 года*
11.56%
5 лет*
14.82%
10 лет*
10.42%

DJP

1 день
2.69%
1 месяц
11.52%
С начала года
30.02%
6 месяцев
37.40%
1 год
41.82%
3 года*
15.25%
5 лет*
15.53%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с BCDDBC с USCIDBC с XLE
Часто сравнивают с DJP:
DJP с PDBCDJP с IEFDJP с HYDWDJP с SPYDJP с COMTDJP с RSPDJP с HGER

Сравнение комиссий DBC и DJP

DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DJP в 0.70%.

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

Доходность на риск

DBC vs. DJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DJP
Ранг доходности на риск DJP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c DJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBCDJPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.94

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.53

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

3.60

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

9.86

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBC vs. DJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJP равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и DJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBCDJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.94

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.83

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.00

+0.11

Корреляция

Корреляция между DBC и DJP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и DJP

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.54%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBC и DJP

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, примерно равная максимальной просадке DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и DJP.

Загрузка...

Показатели просадок

DBCDJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-78.35%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-8.61%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-28.98%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-38.36%

-3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.12%

-33.13%

+9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.42%

-51.02%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.88%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и DJP

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) имеют волатильность 8.48% и 8.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBCDJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

8.56%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

15.46%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

19.52%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

18.81%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

17.01%

+0.72%