Сравнение DBC с DJP
DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both Commodities funds - DBC tracks the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return while DJP tracks the Bloomberg Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBC returned 8.90%/yr vs 7.23%/yr for DJP. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. DBC charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for DJP.
Доходность
Сравнение доходности DBC и DJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность 27.37%, что значительно выше, чем у DJP с доходностью 23.27%. За последние 10 лет акции DBC превзошли акции DJP по среднегодовой доходности: 8.90% против 7.23% соответственно.
DBC
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 5.48%
- 6 месяцев
- 17.73%
- С начала года
- 27.37%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 8.90%
- Всё время*
- 1.88%
DJP
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 23.27%
- 1 год
- 38.64%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 7.23%
- Всё время*
- -0.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.84M | $30.72M | $31.47M | |
| $2.11M | $2.50M | $3.44M |
Сравнение доходности по годам DBC и DJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.37% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 23.27% | 17.20% | 5.59% | -9.85% | 17.46% | 31.05% | -4.12% | 7.63% | -13.07% | 0.74% |
Correlation
The correlation between DBC and DJP is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2006 г. | 0.89 |
The correlation between DBC and DJP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBC vs. DJP — Ранг доходности на риск
DBC
DJP
Сравнение DBC c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBC | DJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.36 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 7.38 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBC и DJP
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, примерно равная максимальной просадке DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и DJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBC | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -78.35% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -16.42% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -16.42% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -28.98% | +1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.71% | -38.36% | -3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.32% | -36.61% | +10.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.06% | -50.73% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 5.25% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и DJP
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBC | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 6.15% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 15.55% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 19.87% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 19.04% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 17.10% | +0.79% |
Сравнение комиссий DBC и DJP
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DJP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и DJP
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DBC and DJP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DBC has higher volatility (7.61%) compared to DJP (6.15%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs DJP's -78.35%.
On 10-year performance, DBC leads with 8.90% vs 7.23% for DJP. On fees, DJP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, DJP has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBC has performed better with a 8.90% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DJP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBC has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for DJP.
DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while DJP tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: Invesco and Barclays Bank PLC. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.70% for DJP.
DJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBC и DJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор