Сравнение DBC с DJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP).
DBC и DJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBC или DJP.
Корреляция
Корреляция между DBC и DJP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBC и DJP
Основные характеристики
DBC:
0.24
DJP:
0.96
DBC:
0.45
DJP:
1.46
DBC:
1.05
DJP:
1.17
DBC:
0.07
DJP:
0.22
DBC:
0.64
DJP:
2.11
DBC:
5.30%
DJP:
6.28%
DBC:
14.05%
DJP:
13.85%
DBC:
-76.36%
DJP:
-78.35%
DBC:
-43.31%
DJP:
-51.42%
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность 5.94%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции DBC превзошли акции DJP по среднегодовой доходности: 4.14% против 2.32% соответственно.
DBC
5.94%
3.61%
4.42%
2.44%
17.21%
4.14%
DJP
10.72%
4.44%
8.06%
12.26%
16.35%
2.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBC и DJP
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DJP в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBC и DJP
DBC
DJP
Сравнение DBC c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и DJP
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.93% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBC и DJP
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, примерно равная максимальной просадке DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и DJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и DJP
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.