PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTEN с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение UTEN с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности UTEN и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTEN и ^TNX

2026 (YTD)2025202420232022
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		-0.20%7.82%-1.67%3.18%-7.79%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		3.75%-8.97%18.29%-0.34%38.68%

Доходность по периодам

С начала года, UTEN показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 3.75%.

UTEN

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.19%
3 года*
1.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

^TNX

1 день
0.19%
1 месяц
6.69%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.19%
1 год
3.92%
3 года*
7.32%
5 лет*
20.80%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 10 Year Note ETF

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с UTEN:
UTEN с UPROUTEN с BINCUTEN с ^GSPCUTEN с IAUUTEN с IBGM.LUTEN с PONAXUTEN с VGSH
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

UTEN vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTEN
Ранг доходности на риск UTEN: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTEN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTEN: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTEN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTEN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTEN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTEN c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTEN^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.22

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

0.45

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.05

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.12

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.35

0.21

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTEN vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTEN на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTEN и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTEN^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.22

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.02

+0.05

Корреляция

Корреляция между UTEN и ^TNX составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок UTEN и ^TNX

Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

UTEN^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.36%

-93.78%

+80.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-13.99%

+10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-46.17%

+43.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-51.38%

+46.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

8.39%

-6.85%

Волатильность

Сравнение волатильности UTEN и ^TNX

Текущая волатильность для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) составляет 2.09%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что UTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTEN^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

5.89%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

10.58%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

17.89%

-12.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.17%

32.96%

-24.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.17%

48.18%

-40.01%