Сравнение USTEX с USSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и USAA 500 Index Fund (USSPX).
USTEX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности USTEX и USSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USTEX и USSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | -0.41% | 3.60% | 3.51% | 6.91% | -12.39% | 3.53% | 5.45% | 7.49% | 0.82% | 5.44% |
USSPX USAA 500 Index Fund | -4.39% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -4.66% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, USTEX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у USSPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции USTEX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 2.15% против 13.96% соответственно.
USTEX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.15%
USSPX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTEX и USSPX
USTEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.
Доходность на риск
USTEX vs. USSPX — Ранг доходности на риск
USTEX
USSPX
Сравнение USTEX c USSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTEX | USSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.97 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.48 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.51 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 7.24 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTEX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.97 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.66 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.76 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.51 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между USTEX и USSPX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTEX и USSPX
Дивидендная доходность USTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности USSPX в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | 3.76% | 4.04% | 4.29% | 3.33% | 3.42% | 2.66% | 3.39% | 3.42% | 3.78% | 3.54% | 4.13% | 3.86% |
USSPX USAA 500 Index Fund | 4.34% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок USTEX и USSPX
Максимальная просадка USTEX за все время составила -20.42%, что меньше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTEX и USSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USTEX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.42% | -55.39% | +34.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -12.19% | +5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -26.88% | +8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.95% | -33.64% | +15.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -6.25% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -10.19% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.54% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTEX и USSPX
Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) составляет 1.22%, в то время как у USAA 500 Index Fund (USSPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что USTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USTEX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 5.37% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 9.59% | -7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 18.42% | -10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 17.51% | -11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 18.35% | -13.32% |