PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USTEX с USSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USTEX с USSPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USTEX (USAA Tax Exempt Long Term Fund) and USSPX (Victory 500 Index Fund Member Shares) are both mutual funds - USTEX is a Municipal Bonds fund managed by Victory, while USSPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Large Cap 500 Index. Over the past 10 years, USTEX returned 2.23%/yr vs 15.17%/yr for USSPX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. USTEX charges 0.46%/yr vs 0.23%/yr for USSPX.

Доходность

Сравнение доходности USTEX и USSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и Victory 500 Index Fund Member Shares (USSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USTEX показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у USSPX с доходностью 11.41%. За последние 10 лет акции USTEX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 2.23% против 15.17% соответственно.

USTEX

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
2.08%
С начала года
2.76%
1 год
9.75%
3 года*
4.59%
5 лет*
0.67%
10 лет*
2.23%

USSPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.82%
6 месяцев
9.80%
С начала года
11.41%
1 год
22.07%
3 года*
20.56%
5 лет*
13.07%
10 лет*
15.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USTEX и USSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USTEX
USAA Tax Exempt Long Term Fund		2.76%3.60%3.51%6.91%-12.39%3.53%5.45%7.49%0.82%5.44%
USSPX
Victory 500 Index Fund Member Shares		11.41%17.63%25.04%26.99%-19.37%27.45%21.21%31.19%-4.66%21.19%

Correlation

The correlation between USTEX and USSPX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 1996 г.

-0.07

The correlation between USTEX and USSPX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Tax Exempt Long Term Fund

Victory 500 Index Fund Member Shares

Часто сравнивают с USTEX:
USTEX с VTEBUSTEX с INDEXUSTEX с EDFUSTEX с USBLXUSTEX с USAAXUSTEX с NPVUSTEX с DCARX
Часто сравнивают с USSPX:
USSPX с SWPPXUSSPX с VOOUSSPX с SPYUSSPX с FXAIXUSSPX с MUXYXUSSPX с URFRXUSSPX с USMIX

Доходность на риск

USTEX vs. USSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USTEX
Ранг доходности на риск USTEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTEX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTEX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTEX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
USSPX
Ранг доходности на риск USSPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USTEX c USSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и Victory 500 Index Fund Member Shares (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USTEXUSSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
1.78

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
2.44

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.32

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.53

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

11.00

+0.52

USTEX vs. USSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USTEX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа USSPX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USTEX и USSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USTEX и USSPX

Максимальная просадка USTEX за все время составила -20.42%, что меньше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTEX и USSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USTEXUSSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.42%

-55.39%

+34.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.27%

-8.92%

+5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.83%

-19.64%

+11.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-26.88%

+8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.95%

-33.64%

+15.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.46%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-10.10%

+7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.05%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности USTEX и USSPX

Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) составляет 0.76%, в то время как у Victory 500 Index Fund Member Shares (USSPX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что USTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USTEXUSSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

3.70%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

10.09%

-7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51%

12.67%

-9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.72%

17.61%

-11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

18.35%

-13.30%

Сравнение комиссий USTEX и USSPX

USTEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USTEX и USSPX

Дивидендная доходность USTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности USSPX в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSPX
Victory 500 Index Fund Member Shares		3.72%4.14%3.63%2.07%2.81%4.98%3.38%4.98%3.03%1.34%2.34%1.89%
USTEX
USAA Tax Exempt Long Term Fund		3.65%4.04%4.29%3.33%3.42%2.66%3.39%3.42%3.78%3.54%4.13%3.86%

Часто задаваемые вопросы

USTEX and USSPX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USSPX has higher volatility (3.70%) compared to USTEX (0.76%). In terms of maximum drawdown, USTEX dropped -20.42% vs USSPX's -55.39%.

USTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USTEX и USSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор