Сравнение USTEX с USNQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).
USTEX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности USTEX и USNQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USTEX и USNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | -0.41% | 3.60% | 3.51% | 6.91% | -12.39% | 3.53% | 5.45% | 7.49% | 0.82% | 5.44% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | -5.93% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 48.31% | 38.86% | -0.43% | 32.30% |
Доходность по периодам
С начала года, USTEX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции USTEX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 2.15% против 18.56% соответственно.
USTEX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.15%
USNQX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTEX и USNQX
USTEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.
Доходность на риск
USTEX vs. USNQX — Ранг доходности на риск
USTEX
USNQX
Сравнение USTEX c USNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTEX | USNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.04 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.62 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.84 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 6.82 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTEX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.04 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.55 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.82 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.33 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между USTEX и USNQX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTEX и USNQX
Дивидендная доходность USTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности USNQX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | 3.76% | 4.04% | 4.29% | 3.33% | 3.42% | 2.66% | 3.39% | 3.42% | 3.78% | 3.54% | 4.13% | 3.86% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 3.21% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок USTEX и USNQX
Максимальная просадка USTEX за все время составила -20.42%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTEX и USNQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USTEX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.42% | -76.24% | +55.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -12.72% | +5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -36.95% | +19.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.95% | -36.95% | +19.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -9.06% | +6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -26.93% | +24.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.44% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTEX и USNQX
Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) составляет 1.22%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что USTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USTEX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 6.56% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 12.90% | -10.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 22.75% | -14.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 22.92% | -17.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 22.61% | -17.58% |