PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNQX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USNQX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности USNQX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USNQX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-5.93%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, USNQX показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USNQX имеют среднегодовую доходность 18.56%, а акции QQQ немного впереди с 18.99%.

USNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-4.23%
1 год
22.47%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.61%
10 лет*
18.56%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHDUSNQX с VIGAX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий USNQX и QQQ

USNQX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

USNQX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNQX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNQXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.07

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.66

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.00

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

7.32

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNQX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNQX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNQX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNQXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.07

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.86

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.38

-0.05

Корреляция

Корреляция между USNQX и QQQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNQX и QQQ

Дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.21%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок USNQX и QQQ

Максимальная просадка USNQX за все время составила -76.24%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNQX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

USNQXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.24%

-82.97%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-12.62%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

-35.12%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-35.12%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-7.86%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.93%

-32.99%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.44%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности USNQX и QQQ

USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.56% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USNQXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.61%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

12.82%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

22.70%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

22.38%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

22.25%

+0.36%