PortfoliosLab logo
Сравнение USNQX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USNQX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности USNQX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
614.02%
369.64%
USNQX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USNQX:

0.38

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

USNQX:

0.71

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

USNQX:

1.10

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

USNQX:

0.43

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

USNQX:

1.46

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

USNQX:

6.67%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

USNQX:

25.37%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

USNQX:

-74.36%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

USNQX:

-12.32%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, USNQX показывает доходность -7.45%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции USNQX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.51% против 10.34% соответственно.


USNQX

С начала года

-7.45%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

-5.99%

1 год

8.21%

5 лет

14.61%

10 лет

14.51%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.75%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USNQX и SCHD

USNQX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии USNQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USNQX: 0.42%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USNQX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USNQX
Ранг риск-скорректированной доходности USNQX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USNQX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USNQX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USNQX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
USNQX: 0.38
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино USNQX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USNQX: 0.71
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега USNQX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
USNQX: 1.10
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара USNQX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
USNQX: 0.43
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина USNQX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
USNQX: 1.46
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа USNQX на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNQX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.18
USNQX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNQX и SCHD

Дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
0.43%0.40%0.58%0.28%0.24%0.37%0.55%0.65%0.46%0.50%0.62%0.21%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок USNQX и SCHD

Максимальная просадка USNQX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNQX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.32%
-11.47%
USNQX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности USNQX и SCHD

USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что USNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.83%
11.20%
USNQX
SCHD