Сравнение USNQX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности USNQX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USNQX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | -4.81% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 48.31% | 38.86% | -0.43% | 32.30% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, USNQX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции USNQX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 18.70% против 12.30% соответственно.
USNQX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -3.44%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 18.70%
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USNQX и SCHD
USNQX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
USNQX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
USNQX
SCHD
Сравнение USNQX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USNQX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.89 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.34 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.09 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 3.69 | +3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USNQX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.89 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.74 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.84 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между USNQX и SCHD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USNQX и SCHD
Дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 3.17% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок USNQX и SCHD
Максимальная просадка USNQX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNQX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| USNQX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.24% | -33.37% | -42.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -9.02% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | -16.85% | -20.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | -33.37% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -3.27% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.92% | -3.34% | -23.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.76% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности USNQX и SCHD
USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что USNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USNQX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 2.35% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 7.93% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 15.69% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 14.40% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 16.69% | +5.92% |