PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9032888193

CUSIP

903288819

Эмитент

Victory Capital

Дата выпуска

27 окт. 2000 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$3,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия USNQX составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии USNQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
USNQX с QQQ USNQX с NASDX USNQX с QQQM USNQX с QQQY USNQX с VOO USNQX с FXAIX USNQX с IVNQX USNQX с VIGAX USNQX с SCHD USNQX с BOTZ
Популярные сравнения:
USNQX с QQQ USNQX с NASDX USNQX с QQQM USNQX с QQQY USNQX с VOO USNQX с FXAIX USNQX с IVNQX USNQX с VIGAX USNQX с SCHD USNQX с BOTZ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Nasdaq 100 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
461.68%
323.59%
USNQX (USAA Nasdaq 100 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

USAA Nasdaq 100 Index Fund показал доход в 24.43% с начала года и 24.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAA Nasdaq 100 Index Fund составила 16.06%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


USNQX

С начала года

24.43%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

6.06%

1 год

24.79%

5 лет

17.04%

10 лет

16.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USNQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.85%5.39%1.20%-4.46%6.34%6.24%-1.62%1.15%2.53%-0.85%5.27%24.43%
202310.62%-0.42%9.51%0.47%7.70%6.52%3.78%-1.54%-5.06%-2.07%10.77%3.41%51.33%
2022-8.53%-4.56%4.25%-13.39%-1.56%-8.99%12.57%-5.13%-10.60%3.95%5.59%-12.19%-35.02%
20210.28%-0.06%1.43%5.89%-1.20%6.35%2.78%4.21%-5.71%7.90%1.85%-3.08%21.67%
20202.96%-5.78%-7.58%15.16%6.28%6.32%7.39%11.11%-5.69%-3.19%11.05%3.86%46.59%
20199.10%2.90%3.98%5.47%-8.26%7.66%2.32%-1.91%0.79%4.32%4.10%3.62%38.41%
20188.66%-1.23%-4.01%0.38%5.62%1.07%2.73%5.91%-0.33%-8.64%-0.15%-8.87%-0.47%
20175.22%4.34%1.98%2.72%3.85%-2.49%4.17%1.97%-0.18%4.52%2.02%-1.03%30.33%
2016-6.85%-1.65%6.72%-3.15%4.39%-2.34%7.10%1.04%2.21%-1.59%0.44%1.08%6.68%
2015-2.13%7.18%-2.34%1.84%2.27%-2.45%4.40%-6.77%-2.18%11.22%0.52%-3.55%6.86%
2014-1.94%5.14%-2.54%-0.58%4.56%2.97%1.17%4.99%-0.76%2.65%4.50%-2.35%18.75%
20132.63%0.39%2.93%2.48%3.51%-2.45%6.23%-0.34%4.75%4.97%3.39%2.98%35.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USNQX составляет 75, что ставит его в топ 25% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности USNQX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USNQX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USNQX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.462.10
Коэффициент Сортино USNQX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.982.80
Коэффициент Омега USNQX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.271.39
Коэффициент Кальмара USNQX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.953.09
Коэффициент Мартина USNQX, с текущим значением в 6.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.9913.49
USNQX
^GSPC

USAA Nasdaq 100 Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.46
2.10
USNQX (USAA Nasdaq 100 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USAA Nasdaq 100 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.24$0.08$0.10$0.13$0.14$0.12$0.08$0.07$0.08$0.03$0.03

Дивидендный доход

0.00%0.58%0.28%0.24%0.37%0.55%0.65%0.46%0.50%0.62%0.21%0.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Nasdaq 100 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2013$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.21%
-2.62%
USNQX (USAA Nasdaq 100 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

USAA Nasdaq 100 Index Fund показал максимальную просадку в 74.36%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2793 торговые сессии.

Текущая просадка USAA Nasdaq 100 Index Fund составляет 4.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.36%16 нояб. 2000 г.4697 окт. 2002 г.279315 нояб. 2013 г.3262
-40.15%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.2941 мар. 2024 г.571
-27.95%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.513 июн. 2020 г.73
-22.87%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.157
-17.97%7 дек. 2015 г.449 февр. 2016 г.1269 авг. 2016 г.170

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность USAA Nasdaq 100 Index Fund составляет 5.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.46%
3.79%
USNQX (USAA Nasdaq 100 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab