PortfoliosLab logo
Сравнение USNQX с NASDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USNQX и NASDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности USNQX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
415.05%
405.80%
USNQX
NASDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USNQX:

0.38

NASDX:

0.11

Коэф-т Сортино

USNQX:

0.71

NASDX:

0.34

Коэф-т Омега

USNQX:

1.10

NASDX:

1.05

Коэф-т Кальмара

USNQX:

0.43

NASDX:

0.12

Коэф-т Мартина

USNQX:

1.46

NASDX:

0.37

Индекс Язвы

USNQX:

6.67%

NASDX:

7.97%

Дневная вол-ть

USNQX:

25.37%

NASDX:

26.31%

Макс. просадка

USNQX:

-74.36%

NASDX:

-81.69%

Текущая просадка

USNQX:

-12.32%

NASDX:

-14.94%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с USNQX на уровне -7.45% и NASDX на уровне -7.45%. За последние 10 лет акции USNQX превзошли акции NASDX по среднегодовой доходности: 14.51% против 12.83% соответственно.


USNQX

С начала года

-7.45%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

-5.99%

1 год

8.21%

5 лет

14.61%

10 лет

14.51%

NASDX

С начала года

-7.45%

1 месяц

-1.83%

6 месяцев

-11.74%

1 год

1.54%

5 лет

12.68%

10 лет

12.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USNQX и NASDX

USNQX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.


График комиссии NASDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NASDX: 0.63%
График комиссии USNQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USNQX: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USNQX и NASDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USNQX
Ранг риск-скорректированной доходности USNQX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USNQX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

NASDX
Ранг риск-скорректированной доходности NASDX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NASDX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USNQX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USNQX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
USNQX: 0.38
NASDX: 0.11
Коэффициент Сортино USNQX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USNQX: 0.71
NASDX: 0.34
Коэффициент Омега USNQX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
USNQX: 1.10
NASDX: 1.05
Коэффициент Кальмара USNQX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
USNQX: 0.43
NASDX: 0.12
Коэффициент Мартина USNQX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
USNQX: 1.46
NASDX: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа USNQX на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа NASDX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNQX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.11
USNQX
NASDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNQX и NASDX

Дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности NASDX в 0.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
0.43%0.40%0.58%0.28%0.24%0.37%0.55%0.65%0.46%0.50%0.62%0.21%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
0.35%0.36%0.45%0.50%0.15%0.37%0.47%0.94%1.35%0.75%0.86%1.02%

Просадки

Сравнение просадок USNQX и NASDX

Максимальная просадка USNQX за все время составила -74.36%, что меньше максимальной просадки NASDX в -81.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNQX и NASDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.32%
-14.94%
USNQX
NASDX

Волатильность

Сравнение волатильности USNQX и NASDX

USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеют волатильность 16.83% и 16.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.83%
16.83%
USNQX
NASDX