PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USNQX с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USNQX и QQQM составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности USNQX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
57.08%
81.08%
USNQX
QQQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USNQX:

1.46

QQQM:

1.65

Коэф-т Сортино

USNQX:

1.98

QQQM:

2.20

Коэф-т Омега

USNQX:

1.27

QQQM:

1.30

Коэф-т Кальмара

USNQX:

1.95

QQQM:

2.17

Коэф-т Мартина

USNQX:

6.99

QQQM:

7.84

Индекс Язвы

USNQX:

3.79%

QQQM:

3.76%

Дневная вол-ть

USNQX:

18.11%

QQQM:

17.81%

Макс. просадка

USNQX:

-74.36%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

USNQX:

-4.21%

QQQM:

-3.60%

Доходность по периодам

С начала года, USNQX показывает доходность 24.43%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 27.34%.


USNQX

С начала года

24.43%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

6.06%

1 год

24.79%

5 лет

17.04%

10 лет

16.06%

QQQM

С начала года

27.34%

1 месяц

3.10%

6 месяцев

8.44%

1 год

27.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USNQX и QQQM

USNQX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.


USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
График комиссии USNQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USNQX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USNQX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.461.65
Коэффициент Сортино USNQX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.982.20
Коэффициент Омега USNQX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.271.30
Коэффициент Кальмара USNQX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.952.17
Коэффициент Мартина USNQX, с текущим значением в 6.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.997.84
USNQX
QQQM

Показатель коэффициента Шарпа USNQX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNQX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.46
1.65
USNQX
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNQX и QQQM

USNQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
0.00%0.58%0.28%0.24%0.37%0.55%0.65%0.46%0.50%0.62%0.21%0.28%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.45%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USNQX и QQQM

Максимальная просадка USNQX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNQX и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.21%
-3.60%
USNQX
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности USNQX и QQQM

USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 5.46% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.46%
5.28%
USNQX
QQQM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab