Сравнение USNQX с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности USNQX и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USNQX и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | -5.93% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 6.75% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, USNQX показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
USNQX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 18.56%
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USNQX и QQQM
USNQX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Доходность на риск
USNQX vs. QQQM — Ранг доходности на риск
USNQX
QQQM
Сравнение USNQX c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USNQX | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.09 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.68 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.02 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 7.35 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USNQX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.09 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.60 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.64 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между USNQX и QQQM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USNQX и QQQM
Дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 3.21% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USNQX и QQQM
Максимальная просадка USNQX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNQX и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| USNQX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.24% | -35.04% | -41.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -12.55% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | -35.04% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -7.86% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.93% | -8.47% | -18.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.44% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности USNQX и QQQM
USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 6.56% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USNQX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 6.58% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 12.79% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 22.45% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 22.24% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 22.26% | +0.35% |