PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USNQX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USNQX с VOO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

USNQX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USNQX или VOO.

Корреляция

Корреляция между USNQX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности USNQX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
763.56%
552.28%
USNQX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USNQX:

0.40

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

USNQX:

0.74

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

USNQX:

1.10

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

USNQX:

0.44

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

USNQX:

1.53

VOO:

2.42

Индекс Язвы

USNQX:

6.63%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

USNQX:

25.34%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

USNQX:

-74.36%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

USNQX:

-13.31%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, USNQX показывает доходность -8.49%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции USNQX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.28% против 12.02% соответственно.

USNQX

С начала года

-8.49%

1 месяц

-5.31%

6 месяцев

-6.50%

1 год

8.18%

5 лет

14.48%

10 лет

14.28%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USNQX и VOO

USNQX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
График комиссии USNQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USNQX: 0.42%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USNQX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USNQX
Ранг риск-скорректированной доходности USNQX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USNQX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USNQX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USNQX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
USNQX: 0.40
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино USNQX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USNQX: 0.74
VOO: 0.92
Коэффициент Омега USNQX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
USNQX: 1.10
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара USNQX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
USNQX: 0.44
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина USNQX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
USNQX: 1.53
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа USNQX на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNQX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.57
USNQX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNQX и VOO

Дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VOO в 1.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		0.44%0.40%0.58%0.28%0.24%0.37%0.55%0.65%0.46%0.50%0.62%0.21%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок USNQX и VOO

Максимальная просадка USNQX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNQX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.31%
-10.56%
USNQX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности USNQX и VOO

USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что USNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.86%
13.97%
USNQX
VOO