Сравнение USNQX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности USNQX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USNQX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | -5.93% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 48.31% | 38.86% | -0.43% | 32.30% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, USNQX показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции USNQX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 18.56% против 14.08% соответственно.
USNQX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 18.56%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USNQX и FXAIX
USNQX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
USNQX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
USNQX
FXAIX
Сравнение USNQX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USNQX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.97 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.49 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.52 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 7.30 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USNQX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.97 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.78 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.76 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между USNQX и FXAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USNQX и FXAIX
Дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 3.21% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок USNQX и FXAIX
Максимальная просадка USNQX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNQX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USNQX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.24% | -33.79% | -42.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -12.13% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | -24.50% | -12.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | -33.79% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -6.23% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.93% | -3.83% | -23.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.53% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности USNQX и FXAIX
USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что USNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USNQX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 5.34% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 9.53% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 18.32% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 16.92% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 18.05% | +4.56% |