PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USNQX с IVNQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USNQX с IVNQX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

USNQX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USNQX или IVNQX.

Корреляция

Корреляция между USNQX и IVNQX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности USNQX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.04%
64.28%
USNQX
IVNQX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USNQX:

0.38

IVNQX:

0.46

Коэф-т Сортино

USNQX:

0.71

IVNQX:

0.81

Коэф-т Омега

USNQX:

1.10

IVNQX:

1.11

Коэф-т Кальмара

USNQX:

0.43

IVNQX:

0.51

Коэф-т Мартина

USNQX:

1.46

IVNQX:

1.74

Индекс Язвы

USNQX:

6.67%

IVNQX:

6.64%

Дневная вол-ть

USNQX:

25.37%

IVNQX:

25.16%

Макс. просадка

USNQX:

-74.36%

IVNQX:

-35.13%

Текущая просадка

USNQX:

-12.32%

IVNQX:

-12.23%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USNQX показывает доходность -7.45%, а IVNQX немного выше – -7.36%.

USNQX

С начала года

-7.45%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

-5.99%

1 год

8.21%

5 лет

14.61%

10 лет

14.51%

IVNQX

С начала года

-7.36%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

-4.40%

1 год

10.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USNQX и IVNQX

USNQX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
График комиссии USNQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USNQX: 0.42%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund
График комиссии IVNQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVNQX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USNQX и IVNQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USNQX
Ранг риск-скорректированной доходности USNQX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USNQX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг риск-скорректированной доходности IVNQX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USNQX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USNQX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
USNQX: 0.38
IVNQX: 0.46
Коэффициент Сортино USNQX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USNQX: 0.71
IVNQX: 0.81
Коэффициент Омега USNQX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
USNQX: 1.10
IVNQX: 1.11
Коэффициент Кальмара USNQX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
USNQX: 0.43
IVNQX: 0.51
Коэффициент Мартина USNQX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
USNQX: 1.46
IVNQX: 1.74

Показатель коэффициента Шарпа USNQX на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVNQX равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNQX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.46
USNQX
IVNQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNQX и IVNQX

Дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности IVNQX в 0.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		0.43%0.40%0.58%0.28%0.24%0.37%0.55%0.65%0.46%0.50%0.62%0.21%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		0.66%0.56%0.54%0.73%0.39%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USNQX и IVNQX

Максимальная просадка USNQX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки IVNQX в -35.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNQX и IVNQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.32%
-12.23%
USNQX
IVNQX

Волатильность

Сравнение волатильности USNQX и IVNQX

USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) имеют волатильность 16.83% и 16.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.83%
16.50%
USNQX
IVNQX