PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USTEX с USAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USTEX с USAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX).

USTEX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности USTEX и USAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USTEX и USAUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USTEX
USAA Tax Exempt Long Term Fund		-0.41%3.60%3.51%6.91%-12.39%3.53%5.45%7.49%0.82%5.44%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		-9.21%16.98%33.63%48.36%-35.30%16.68%41.82%23.23%-0.75%30.12%

Доходность по периодам

С начала года, USTEX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у USAUX с доходностью -9.21%. За последние 10 лет акции USTEX уступали акциям USAUX по среднегодовой доходности: 2.15% против 13.97% соответственно.

USTEX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.26%
3 года*
3.56%
5 лет*
0.67%
10 лет*
2.15%

USAUX

1 день
3.94%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-9.92%
1 год
18.30%
3 года*
21.65%
5 лет*
9.48%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Tax Exempt Long Term Fund

USAA Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с USTEX:
USTEX с VTEBUSTEX с INDEXUSTEX с EDFUSTEX с USBLXUSTEX с NPVUSTEX с DCARXUSTEX с USAAX
Часто сравнивают с USAUX:
USAUX с FXAIXUSAUX с NEAUSAUX с VTIUSAUX с USSPXUSAUX с SPYUSAUX с VOOUSAUX с QQQ

Сравнение комиссий USTEX и USAUX

USTEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии USAUX в 0.63%.

USAUX
USAA Aggressive Growth Fund
USTEX
USAA Tax Exempt Long Term Fund

Доходность на риск

USTEX vs. USAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USTEX
Ранг доходности на риск USTEX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTEX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTEX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTEX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
USAUX
Ранг доходности на риск USAUX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAUX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAUX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAUX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAUX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAUX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USTEX c USAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USTEXUSAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.84

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.36

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.13

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

3.76

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USTEX vs. USAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USTEX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа USAUX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USTEX и USAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USTEXUSAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.84

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.39

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.42

+0.48

Корреляция

Корреляция между USTEX и USAUX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USTEX и USAUX

Дивидендная доходность USTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности USAUX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USTEX
USAA Tax Exempt Long Term Fund		3.76%4.04%4.29%3.33%3.42%2.66%3.39%3.42%3.78%3.54%4.13%3.86%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		4.88%4.43%5.15%0.00%2.37%11.36%0.18%20.25%18.58%9.19%7.42%6.80%

Просадки

Сравнение просадок USTEX и USAUX

Максимальная просадка USTEX за все время составила -20.42%, что меньше максимальной просадки USAUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTEX и USAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

USTEXUSAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.42%

-76.19%

+55.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-17.09%

+10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-43.84%

+25.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.95%

-43.84%

+25.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-13.82%

+11.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-26.80%

+23.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

5.11%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности USTEX и USAUX

Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) составляет 1.22%, в то время как у USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что USTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USTEXUSAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

7.08%

-5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

13.11%

-11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

23.03%

-14.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.67%

24.49%

-18.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

22.81%

-17.78%