PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSPX с USCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSPX с USCGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USSPX (USAA 500 Index Fund) and USCGX (USAA Capital Growth Fund) are both mutual funds - USSPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Victory, while USCGX is a Global Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, USSPX returned 15.50%/yr vs 11.84%/yr for USCGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. USSPX charges 0.24%/yr vs 1.09%/yr for USCGX.

Доходность

Сравнение доходности USSPX и USCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Capital Growth Fund (USCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSPX показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у USCGX с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции USSPX превзошли акции USCGX по среднегодовой доходности: 15.50% против 11.84% соответственно.

USSPX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.30%
С начала года
11.07%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.80%
3 года*
22.55%
5 лет*
13.67%
10 лет*
15.50%

USCGX

1 день
-0.65%
1 месяц
2.50%
С начала года
10.01%
6 месяцев
11.12%
1 год
26.02%
3 года*
20.35%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSPX и USCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSPX
USAA 500 Index Fund		11.07%17.63%25.04%26.99%-19.37%27.45%21.21%31.19%-4.66%21.19%
USCGX
USAA Capital Growth Fund		10.01%21.76%16.31%18.39%-13.44%22.94%10.04%20.13%-11.53%23.88%

Correlation

The correlation between USSPX and USCGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2000 г.

0.89

The correlation between USSPX and USCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA 500 Index Fund

USAA Capital Growth Fund

Часто сравнивают с USSPX:
USSPX с SWPPXUSSPX с VOOUSSPX с SPYUSSPX с FXAIXUSSPX с MUXYXUSSPX с URFRXUSSPX с USMIX
Часто сравнивают с USCGX:
USCGX с CIAOXUSCGX с USNQXUSCGX с QQQUSCGX с AVDEUSCGX с VTIUSCGX с EFAUSCGX с VEA

Доходность на риск

USSPX vs. USCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSPX
Ранг доходности на риск USSPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
USCGX
Ранг доходности на риск USCGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCGX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCGX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSPX c USCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Capital Growth Fund (USCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSPXUSCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.12

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.00

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.69

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

11.74

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSPX vs. USCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSPX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCGX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSPX и USCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSPXUSCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.12

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.65

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.66

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.28

+0.26

Просадки

Сравнение просадок USSPX и USCGX

Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, что меньше максимальной просадки USCGX в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и USCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSPXUSCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-63.08%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.80%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.64%

-22.06%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-29.47%

+2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

-35.32%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.65%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-18.48%

+8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.24%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности USSPX и USCGX

Текущая волатильность для USAA 500 Index Fund (USSPX) составляет 2.94%, в то время как у USAA Capital Growth Fund (USCGX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что USSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSPXUSCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.64%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

9.96%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

12.41%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

17.90%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

18.03%

+0.33%

Сравнение комиссий USSPX и USCGX

USSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии USCGX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSPX и USCGX

Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности USCGX в 9.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCGX
USAA Capital Growth Fund		9.90%10.89%12.63%1.08%7.69%12.56%3.08%9.18%9.40%3.22%1.46%1.13%
USSPX
USAA 500 Index Fund		3.74%4.14%3.63%2.07%2.81%4.98%3.38%4.98%3.03%1.34%2.34%1.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, USSPX and USCGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USCGX has higher volatility (3.64%) compared to USSPX (2.94%). In terms of maximum drawdown, USSPX dropped -55.39% vs USCGX's -63.08%.

USSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSPX и USCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор