Сравнение USSPX с USCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Capital Growth Fund (USCGX).
USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г.. USCGX управляется Victory. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности USSPX и USCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSPX и USCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX USAA 500 Index Fund | -7.11% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -4.66% | 21.19% |
USCGX USAA Capital Growth Fund | -3.92% | 21.76% | 16.31% | 18.39% | -13.44% | 22.94% | 10.04% | 20.13% | -11.53% | 23.88% |
Доходность по периодам
С начала года, USSPX показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у USCGX с доходностью -3.92%. За последние 10 лет акции USSPX превзошли акции USCGX по среднегодовой доходности: 13.63% против 10.52% соответственно.
USSPX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 13.63%
USCGX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSPX и USCGX
USSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии USCGX в 1.09%.
Доходность на риск
USSPX vs. USCGX — Ранг доходности на риск
USSPX
USCGX
Сравнение USSPX c USCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Capital Growth Fund (USCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSPX | USCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.13 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.65 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.44 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 6.57 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSPX | USCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.13 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.57 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.59 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.26 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между USSPX и USCGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSPX и USCGX
Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности USCGX в 11.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX USAA 500 Index Fund | 4.47% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
USCGX USAA Capital Growth Fund | 11.33% | 10.89% | 12.63% | 1.08% | 7.69% | 12.56% | 3.08% | 9.18% | 9.40% | 3.22% | 1.46% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок USSPX и USCGX
Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, что меньше максимальной просадки USCGX в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и USCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSPX | USCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -63.08% | +7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -11.38% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -29.47% | +2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | -35.32% | +1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -9.80% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -18.60% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.50% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSPX и USCGX
Текущая волатильность для USAA 500 Index Fund (USSPX) составляет 4.27%, в то время как у USAA Capital Growth Fund (USCGX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что USSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSPX | USCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 4.96% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 9.24% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 16.12% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 17.81% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 17.97% | +0.35% |