Сравнение USSPX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности USSPX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSPX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX USAA 500 Index Fund | -4.39% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -4.66% | 21.19% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, USSPX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции USSPX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 13.96% против 5.47% соответственно.
USSPX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.96%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSPX и URINX
USSPX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USSPX vs. URINX — Ранг доходности на риск
USSPX
URINX
Сравнение USSPX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA 500 Index Fund (USSPX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSPX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.83 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.62 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.52 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 10.91 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSPX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.83 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.95 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.11 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между USSPX и URINX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSPX и URINX
Дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX USAA 500 Index Fund | 4.34% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок USSPX и URINX
Максимальная просадка USSPX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSPX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSPX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -15.27% | -40.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -4.41% | -7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -15.27% | -11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | -15.27% | -18.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -2.81% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -1.93% | -8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.02% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSPX и URINX
USAA 500 Index Fund (USSPX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что USSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSPX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 2.61% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 3.83% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 6.07% | +12.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 6.23% | +11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 5.79% | +12.56% |