PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSBX с USBLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSBX с USBLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX).

USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности USSBX и USBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSBX и USBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		0.09%5.79%6.21%5.99%-2.95%1.08%4.75%5.00%1.24%2.30%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%

Доходность по периодам

С начала года, USSBX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у USBLX с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции USSBX уступали акциям USBLX по среднегодовой доходности: 3.09% против 7.54% соответственно.

USSBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.76%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.16%
3 года*
5.67%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.09%

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Short Term Bond Fund

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Часто сравнивают с USSBX:
USSBX с RSDIXUSSBX с WBALXUSSBX с VCSHUSSBX с TRBUXUSSBX с SPSBUSSBX с SPYUSSBX с BSV
Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с SWPPXUSBLX с VBIAXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG

Сравнение комиссий USSBX и USBLX

USSBX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии USBLX в 0.58%.

USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund
USSBX
USAA Short Term Bond Fund

Доходность на риск

USSBX vs. USBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSBX
Ранг доходности на риск USSBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSBX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSBX c USBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSBXUSBLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.24

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.87

1.74

+2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.26

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

1.46

+2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.95

7.14

+8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSBX vs. USBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSBX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа USBLX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSBX и USBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSBXUSBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.24

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.60

0.67

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

0.84

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.80

+0.89

Корреляция

Корреляция между USSBX и USBLX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSBX и USBLX

Дивидендная доходность USSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности USBLX в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		4.19%4.51%4.32%3.37%2.38%2.72%3.41%2.79%2.44%1.94%1.86%1.69%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%

Просадки

Сравнение просадок USSBX и USBLX

Максимальная просадка USSBX за все время составила -6.87%, что меньше максимальной просадки USBLX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSBX и USBLX.

Загрузка...

Показатели просадок

USSBXUSBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.87%

-33.49%

+26.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-7.48%

+6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.11%

-20.51%

+15.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

-21.93%

+16.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-3.82%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-4.31%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

1.53%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности USSBX и USBLX

Текущая волатильность для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) составляет 0.53%, в то время как у USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что USSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSBXUSBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

2.86%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

4.78%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

8.47%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

8.63%

-6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.77%

9.06%

-7.29%