Сравнение USSBX с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности USSBX и VCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSBX и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSBX USAA Short Term Bond Fund | 0.09% | 5.79% | 6.21% | 5.99% | -2.95% | 1.08% | 4.75% | 5.00% | 1.24% | 2.30% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.22% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, USSBX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции USSBX превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 3.09% против 2.72% соответственно.
USSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.09%
VCSH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSBX и VCSH
USSBX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.
Доходность на риск
USSBX vs. VCSH — Ранг доходности на риск
USSBX
VCSH
Сравнение USSBX c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSBX | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.17 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.87 | 3.18 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.45 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 3.58 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.95 | 14.56 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSBX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.17 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | 0.84 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.75 | 0.82 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 1.02 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между USSBX и VCSH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSBX и VCSH
Дивидендная доходность USSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности VCSH в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSBX USAA Short Term Bond Fund | 4.19% | 4.51% | 4.32% | 3.37% | 2.38% | 2.72% | 3.41% | 2.79% | 2.44% | 1.94% | 1.86% | 1.69% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок USSBX и VCSH
Максимальная просадка USSBX за все время составила -6.87%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSBX и VCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSBX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.87% | -12.86% | +5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -1.40% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.11% | -9.48% | +4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.57% | -12.86% | +7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.74% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.97% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.34% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSBX и VCSH
Текущая волатильность для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что USSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSBX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.95% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 1.29% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 2.28% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 2.86% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 3.35% | -1.58% |