Сравнение USSBX с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).
USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности USSBX и BSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSBX и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSBX USAA Short Term Bond Fund | 0.09% | 5.79% | 6.21% | 5.99% | -2.95% | 1.08% | 4.75% | 5.00% | 1.24% | 2.30% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.16% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -1.09% | 4.70% | 4.98% | 1.34% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, USSBX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции USSBX превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 3.09% против 1.97% соответственно.
USSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.09%
BSV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSBX и BSV
USSBX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%.
Доходность на риск
USSBX vs. BSV — Ранг доходности на риск
USSBX
BSV
Сравнение USSBX c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSBX | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.04 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.87 | 3.25 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.40 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 3.23 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.95 | 12.23 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSBX | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.04 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | 0.62 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.75 | 0.83 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.86 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между USSBX и BSV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSBX и BSV
Дивидендная доходность USSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности BSV в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSBX USAA Short Term Bond Fund | 4.19% | 4.51% | 4.32% | 3.37% | 2.38% | 2.72% | 3.41% | 2.79% | 2.44% | 1.94% | 1.86% | 1.69% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.93% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок USSBX и BSV
Максимальная просадка USSBX за все время составила -6.87%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSBX и BSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSBX | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.87% | -8.54% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -1.29% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.11% | -8.54% | +3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.57% | -8.54% | +2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.76% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.98% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.34% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSBX и BSV
Текущая волатильность для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что USSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSBX | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.78% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 1.19% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 2.00% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 2.71% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 2.37% | -0.60% |