PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USSBX с BSV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSBX с BSV

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).

USSBX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USSBX или BSV.

Корреляция

Корреляция между USSBX и BSV составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности USSBX и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USSBX:

2.92

BSV:

2.49

Коэф-т Сортино

USSBX:

5.63

BSV:

4.06

Коэф-т Омега

USSBX:

1.78

BSV:

1.51

Коэф-т Кальмара

USSBX:

7.49

BSV:

2.67

Коэф-т Мартина

USSBX:

21.13

BSV:

9.58

Индекс Язвы

USSBX:

0.31%

BSV:

0.62%

Дневная вол-ть

USSBX:

2.18%

BSV:

2.32%

Макс. просадка

USSBX:

-7.80%

BSV:

-8.62%

Текущая просадка

USSBX:

-0.33%

BSV:

-0.69%

Доходность по периодам

С начала года, USSBX показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции USSBX превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 2.68% против 1.75% соответственно.

USSBX

С начала года

1.84%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

2.70%

1 год

6.31%

5 лет

3.41%

10 лет

2.68%

BSV

С начала года

2.19%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

2.73%

1 год

5.73%

5 лет

1.03%

10 лет

1.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USSBX и BSV

USSBX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%.

USSBX
USAA Short Term Bond Fund
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USSBX и BSV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USSBX
Ранг риск-скорректированной доходности USSBX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USSBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSBX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSBX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSBX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг риск-скорректированной доходности BSV, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USSBX c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USSBX на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSV равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSBX и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSBX и BSV

Дивидендная доходность USSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности BSV в 3.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		4.43%4.32%3.73%2.40%2.20%2.75%2.77%2.42%1.95%1.87%1.69%1.71%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF		3.56%3.38%2.46%1.50%1.36%1.79%2.29%1.99%1.65%1.49%1.40%1.45%

Просадки

Сравнение просадок USSBX и BSV

Максимальная просадка USSBX за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSBX и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USSBX и BSV

Текущая волатильность для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) составляет 0.71%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что USSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...