Сравнение USSBX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
USSBX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USSBX или SPY.
Основные характеристики
| USSBX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.48% | 18.86% |
| Дох-ть за 1 год | 9.28% | 28.13% |
| Дох-ть за 3 года | 2.81% | 9.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.09% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.60% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 4.24 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 2.19% | 12.60% |
| Макс. просадка | -7.80% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.11% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между USSBX и SPY составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности USSBX и SPY
С начала года, USSBX показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции USSBX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.60% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSBX и SPY
USSBX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USSBX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSBX и SPY
Дивидендная доходность USSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SPY в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSBX USAA Short Term Bond Fund | 4.29% | 3.70% | 2.40% | 2.77% | 3.22% | 2.79% | 2.43% | 1.95% | 1.87% | 1.69% | 1.76% | 1.99% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок USSBX и SPY
Максимальная просадка USSBX за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSBX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USSBX и SPY
Текущая волатильность для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) составляет 0.57%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что USSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.