PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSBX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSBX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности USSBX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSBX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		0.09%5.79%6.21%5.99%-2.95%1.08%4.75%5.00%1.24%2.30%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, USSBX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции USSBX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.09% против 14.06% соответственно.

USSBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.76%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.16%
3 года*
5.67%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.09%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Short Term Bond Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с USSBX:
USSBX с RSDIXUSSBX с WBALXUSSBX с VCSHUSSBX с TRBUXUSSBX с SPSBUSSBX с BSVUSSBX с FSHBX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий USSBX и SPY

USSBX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

USSBX
USAA Short Term Bond Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

USSBX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSBX
Ранг доходности на риск USSBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSBX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSBX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSBXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.96

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.87

1.49

+2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.23

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

1.53

+2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.95

7.27

+8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSBX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSBX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSBX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSBXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.96

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.60

0.70

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

0.79

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.56

+1.13

Корреляция

Корреляция между USSBX и SPY составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSBX и SPY

Дивидендная доходность USSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		4.19%4.51%4.32%3.37%2.38%2.72%3.41%2.79%2.44%1.94%1.86%1.69%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок USSBX и SPY

Максимальная просадка USSBX за все время составила -6.87%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSBX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

USSBXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.87%

-55.19%

+48.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-12.05%

+10.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.11%

-24.50%

+19.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

-33.72%

+28.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-5.53%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-9.09%

+8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

2.54%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности USSBX и SPY

Текущая волатильность для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) составляет 0.53%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что USSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSBXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

5.35%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

9.50%

-8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

19.06%

-17.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

17.06%

-15.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.77%

17.92%

-16.15%