PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USSBX с SPSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSBX с SPSB

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).

USSBX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USSBX или SPSB.

Корреляция

Корреляция между USSBX и SPSB составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности USSBX и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USSBX:

2.92

SPSB:

3.77

Коэф-т Сортино

USSBX:

5.63

SPSB:

6.09

Коэф-т Омега

USSBX:

1.78

SPSB:

1.85

Коэф-т Кальмара

USSBX:

7.49

SPSB:

8.17

Коэф-т Мартина

USSBX:

21.13

SPSB:

26.34

Индекс Язвы

USSBX:

0.31%

SPSB:

0.24%

Дневная вол-ть

USSBX:

2.18%

SPSB:

1.64%

Макс. просадка

USSBX:

-7.80%

SPSB:

-11.75%

Текущая просадка

USSBX:

-0.33%

SPSB:

-0.11%

Доходность по периодам

С начала года, USSBX показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции USSBX превзошли акции SPSB по среднегодовой доходности: 2.68% против 2.33% соответственно.

USSBX

С начала года

1.84%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

2.70%

1 год

6.31%

5 лет

3.41%

10 лет

2.68%

SPSB

С начала года

2.07%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

2.72%

1 год

6.14%

5 лет

2.35%

10 лет

2.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USSBX и SPSB

USSBX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%.

USSBX
USAA Short Term Bond Fund
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USSBX и SPSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USSBX
Ранг риск-скорректированной доходности USSBX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USSBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSBX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSBX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSBX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
SPSB
Ранг риск-скорректированной доходности SPSB, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USSBX c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USSBX на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSB равному 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSBX и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSBX и SPSB

Дивидендная доходность USSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности SPSB в 4.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		4.43%4.32%3.73%2.40%2.20%2.75%2.77%2.42%1.95%1.87%1.69%1.71%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.84%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%1.26%

Просадки

Сравнение просадок USSBX и SPSB

Максимальная просадка USSBX за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSBX и SPSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USSBX и SPSB

USAA Short Term Bond Fund (USSBX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что USSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...