Сравнение USSBX с SPSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).
USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности USSBX и SPSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSBX и SPSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSBX USAA Short Term Bond Fund | 0.09% | 5.79% | 6.21% | 5.99% | -2.95% | 1.08% | 4.75% | 5.00% | 1.24% | 2.30% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0.32% | 5.86% | 5.25% | 5.60% | -3.31% | -0.20% | 3.83% | 5.21% | 1.45% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, USSBX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции USSBX превзошли акции SPSB по среднегодовой доходности: 3.09% против 2.62% соответственно.
USSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.09%
SPSB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 2.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSBX и SPSB
USSBX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%.
Доходность на риск
USSBX vs. SPSB — Ранг доходности на риск
USSBX
SPSB
Сравнение USSBX c SPSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSBX | SPSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 3.01 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.87 | 4.62 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.68 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 5.19 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.95 | 21.29 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSBX | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 3.01 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | 1.35 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.75 | 0.86 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.86 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между USSBX и SPSB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSBX и SPSB
Дивидендная доходность USSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности SPSB в 4.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSBX USAA Short Term Bond Fund | 4.19% | 4.51% | 4.32% | 3.37% | 2.38% | 2.72% | 3.41% | 2.79% | 2.44% | 1.94% | 1.86% | 1.69% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.55% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок USSBX и SPSB
Максимальная просадка USSBX за все время составила -6.87%, что меньше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSBX и SPSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSBX | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.87% | -11.75% | +4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -0.87% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.11% | -5.96% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.57% | -11.75% | +6.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.43% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.55% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.21% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSBX и SPSB
Текущая волатильность для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) составляет 0.53%, в то время как у SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что USSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSBX | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.65% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 0.87% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 1.50% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 1.97% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 3.05% | -1.28% |