Сравнение USSBX с TRBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX).
USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности USSBX и TRBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSBX и TRBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSBX USAA Short Term Bond Fund | 0.09% | 5.79% | 6.21% | 5.99% | -2.95% | 1.08% | 4.75% | 5.00% | 1.24% | 2.30% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 0.65% | 8.98% | 6.48% | 6.99% | -1.28% | 0.22% | 3.11% | 3.60% | 1.88% | 1.83% |
Доходность по периодам
С начала года, USSBX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции USSBX уступали акциям TRBUX по среднегодовой доходности: 3.09% против 3.34% соответственно.
USSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.09%
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSBX и TRBUX
USSBX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.
Доходность на риск
USSBX vs. TRBUX — Ранг доходности на риск
USSBX
TRBUX
Сравнение USSBX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Short Term Bond Fund (USSBX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSBX | TRBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 4.39 | -2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.87 | 13.90 | -10.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 5.56 | -3.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 22.36 | -18.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.95 | 68.15 | -52.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSBX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 4.39 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | 2.55 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.75 | 2.21 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 1.94 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между USSBX и TRBUX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSBX и TRBUX
Дивидендная доходность USSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности TRBUX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSBX USAA Short Term Bond Fund | 4.19% | 4.51% | 4.32% | 3.37% | 2.38% | 2.72% | 3.41% | 2.79% | 2.44% | 1.94% | 1.86% | 1.69% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 8.06% | 8.17% | 5.05% | 4.48% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок USSBX и TRBUX
Максимальная просадка USSBX за все время составила -6.87%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSBX и TRBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSBX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.87% | -4.15% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -0.39% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.11% | -2.68% | -2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.57% | -4.15% | -1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.39% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.22% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.13% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSBX и TRBUX
USAA Short Term Bond Fund (USSBX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что USSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSBX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.20% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 1.32% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 2.06% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 1.70% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 1.52% | +0.25% |