Сравнение USRT с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
USRT и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USRT и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USRT и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.27% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции USRT превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 5.42% против -1.38% соответственно.
USRT
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 5.42%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRT и TLT
USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USRT vs. TLT — Ранг доходности на риск
USRT
TLT
Сравнение USRT c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USRT | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | -0.04 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 0.02 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.05 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 0.11 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USRT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | -0.04 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.37 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | -0.09 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.26 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между USRT и TLT составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и TLT
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.89% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок USRT и TLT
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| USRT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.91% | -48.35% | -21.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -9.23% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.03% | -43.70% | +12.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -48.35% | +3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -40.17% | +33.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -13.62% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.38% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и TLT
iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что USRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USRT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 3.71% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 6.61% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 11.44% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 15.90% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 14.93% | +6.35% |