Сравнение USRT с BBRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE).
USRT и BBRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USRT и BBRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USRT и BBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 6.05% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -2.57% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 5.52% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 26.06% | -2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у BBRE с доходностью 5.52%.
USRT
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 5.61%
BBRE
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRT и BBRE
USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BBRE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USRT vs. BBRE — Ранг доходности на риск
USRT
BBRE
Сравнение USRT c BBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USRT | BBRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.35 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 0.60 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 2.05 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USRT | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.35 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.28 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.28 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между USRT и BBRE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и BBRE
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности BBRE в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.84% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 2.98% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USRT и BBRE
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что больше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и BBRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| USRT | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.91% | -43.61% | -26.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -8.07% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.03% | -31.15% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -4.88% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -10.72% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.22% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и BBRE
iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеют волатильность 4.69% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USRT | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 4.77% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.34% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 17.08% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 18.77% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 22.71% | -1.43% |