PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USRT с BBRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USRT с BBRE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE).

USRT и BBRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USRT или BBRE.

Корреляция

Корреляция между USRT и BBRE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности USRT и BBRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USRT:

0.64

BBRE:

0.63

Коэф-т Сортино

USRT:

1.05

BBRE:

1.04

Коэф-т Омега

USRT:

1.14

BBRE:

1.14

Коэф-т Кальмара

USRT:

0.65

BBRE:

0.64

Коэф-т Мартина

USRT:

2.25

BBRE:

2.20

Индекс Язвы

USRT:

5.64%

BBRE:

5.71%

Дневная вол-ть

USRT:

18.32%

BBRE:

18.40%

Макс. просадка

USRT:

-69.89%

BBRE:

-43.61%

Текущая просадка

USRT:

-8.49%

BBRE:

-8.64%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USRT показывает доходность -0.64%, а BBRE немного выше – -0.63%.

USRT

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.31%

6 месяцев

-6.19%

1 год

11.98%

5 лет

10.00%

10 лет

5.88%

BBRE

С начала года

-0.63%

1 месяц

8.37%

6 месяцев

-6.29%

1 год

11.70%

5 лет

9.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USRT и BBRE

USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BBRE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USRT и BBRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USRT
Ранг риск-скорректированной доходности USRT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USRT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
BBRE
Ранг риск-скорректированной доходности BBRE, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBRE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USRT c BBRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBRE равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и BBRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и BBRE

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности BBRE в 3.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.84%2.85%3.18%3.47%2.27%3.12%3.34%5.66%3.43%3.98%3.59%3.46%
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		3.19%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USRT и BBRE

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.89%, что больше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и BBRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и BBRE

iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеют волатильность 5.06% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...