Сравнение USRT с REET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Global REIT ETF (REET).
USRT и REET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USRT или REET.
Доходность
Сравнение доходности USRT и REET
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность 12.77%, что значительно выше, чем у REET с доходностью 7.15%. За последние 10 лет акции USRT превзошли акции REET по среднегодовой доходности: 6.41% против 3.85% соответственно.
USRT
12.77%
-2.83%
14.19%
27.56%
4.98%
6.41%
REET
7.15%
-3.93%
9.43%
20.36%
1.37%
3.85%
Основные характеристики
| USRT | REET | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | 1.91 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.12 | 0.77 |
| Коэф-т Мартина | 7.62 | 4.70 |
| Индекс Язвы | 3.56% | 4.16% |
| Дневная вол-ть | 16.29% | 14.72% |
| Макс. просадка | -69.89% | -44.59% |
| Текущая просадка | -3.33% | -10.32% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRT и REET
USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии REET в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между USRT и REET составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USRT c REET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и REET
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности REET в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.80% | 3.18% | 3.47% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.43% | 3.98% | 3.59% | 3.46% | 3.84% |
REET iShares Global REIT ETF | 2.74% | 3.27% | 2.42% | 3.18% | 2.64% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% | 2.12% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USRT и REET
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.89%, что больше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и REET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и REET
iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с iShares Global REIT ETF (REET) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что USRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.