PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USRT с REET
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USRT и REET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Global REIT ETF (REET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USRT и REET


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
4.89%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%
REET
iShares Global REIT ETF
2.31%7.97%2.65%10.28%-24.10%32.43%-10.48%24.42%-5.27%7.48%

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у REET с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции USRT превзошли акции REET по среднегодовой доходности: 5.48% против 3.57% соответственно.


USRT

1 день
0.59%
1 месяц
-5.82%
С начала года
4.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.45%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.24%
10 лет*
5.48%

REET

1 день
0.99%
1 месяц
-6.30%
С начала года
2.31%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.44%
3 года*
7.14%
5 лет*
2.84%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core U.S. REIT ETF

iShares Global REIT ETF

Сравнение комиссий USRT и REET

USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии REET в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

USRT vs. REET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USRT
Ранг доходности на риск USRT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 2626
Ранг коэф-та Мартина

REET
Ранг доходности на риск REET: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRT c REET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USRTREETDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.56

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.86

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.12

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

0.73

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

3.04

-0.97

USRT vs. REET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа REET равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и REET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USRTREETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.56

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.17

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.19

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.22

-0.05

Корреляция

Корреляция между USRT и REET составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и REET

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности REET в 3.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.87%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%
REET
iShares Global REIT ETF
3.62%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%

Просадки

Сравнение просадок USRT и REET

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что больше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и REET.


Загрузка...

Показатели просадок


USRTREETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.91%

-44.59%

-25.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-11.70%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

-32.11%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-44.59%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-6.47%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-9.91%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.82%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и REET

iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Global REIT ETF (REET) имеют волатильность 4.51% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USRTREETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.74%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

8.32%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

15.10%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

16.91%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

18.83%

+2.45%