Сравнение USRT с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
USRT и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USRT и XLRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USRT и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.89% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции USRT уступали акциям XLRE по среднегодовой доходности: 5.48% против 5.98% соответственно.
USRT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.48%
XLRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRT и XLRE
USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLRE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USRT vs. XLRE — Ранг доходности на риск
USRT
XLRE
Сравнение USRT c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USRT | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.07 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.21 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.03 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.11 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 0.37 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USRT | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.07 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.20 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.29 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.32 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между USRT и XLRE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и XLRE
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности XLRE в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.42% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок USRT и XLRE
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и XLRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| USRT | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.91% | -38.83% | -31.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -11.88% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.03% | -34.12% | +3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -38.83% | -5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -8.69% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -9.72% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.39% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и XLRE
iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 4.51% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USRT | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.66% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 9.62% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 16.32% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 19.04% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 20.40% | +0.88% |