Сравнение USRT с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
USRT и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USRT или XLRE.
Доходность
Сравнение доходности USRT и XLRE
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 11.13%.
USRT
13.82%
-0.02%
16.99%
28.56%
5.43%
6.47%
XLRE
11.13%
-0.80%
15.88%
24.74%
6.20%
N/A
Основные характеристики
| USRT | XLRE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 1.49 |
| Коэф-т Сортино | 2.40 | 2.09 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.16 | 0.92 |
| Коэф-т Мартина | 7.80 | 5.74 |
| Индекс Язвы | 3.57% | 4.20% |
| Дневная вол-ть | 16.29% | 16.23% |
| Макс. просадка | -69.89% | -38.83% |
| Текущая просадка | -2.43% | -7.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRT и XLRE
USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLRE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между USRT и XLRE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USRT c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и XLRE
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности XLRE в 3.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.77% | 3.18% | 3.47% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.43% | 3.98% | 3.59% | 3.46% | 3.84% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.18% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USRT и XLRE
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.89%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и XLRE
Текущая волатильность для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) составляет 4.73%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что USRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.