PortfoliosLab logo
Сравнение USRT с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USRT и VNQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности USRT и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
124.07%
136.01%
USRT
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USRT:

0.74

VNQ:

0.77

Коэф-т Сортино

USRT:

1.11

VNQ:

1.14

Коэф-т Омега

USRT:

1.15

VNQ:

1.15

Коэф-т Кальмара

USRT:

0.66

VNQ:

0.55

Коэф-т Мартина

USRT:

2.57

VNQ:

2.63

Индекс Язвы

USRT:

5.30%

VNQ:

5.27%

Дневная вол-ть

USRT:

18.48%

VNQ:

18.16%

Макс. просадка

USRT:

-69.89%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

USRT:

-10.59%

VNQ:

-14.54%

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции USRT превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 5.17% против 4.69% соответственно.


USRT

С начала года

-2.92%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

-8.50%

1 год

12.55%

5 лет

10.05%

10 лет

5.17%

VNQ

С начала года

-1.15%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-8.01%

1 год

12.65%

5 лет

7.74%

10 лет

4.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USRT и VNQ

USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNQ: 0.12%
График комиссии USRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USRT: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USRT и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USRT
Ранг риск-скорректированной доходности USRT, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USRT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USRT c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USRT, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USRT: 0.74
VNQ: 0.77
Коэффициент Сортино USRT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USRT: 1.11
VNQ: 1.14
Коэффициент Омега USRT, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USRT: 1.15
VNQ: 1.15
Коэффициент Кальмара USRT, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USRT: 0.66
VNQ: 0.55
Коэффициент Мартина USRT, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USRT: 2.57
VNQ: 2.63

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQ равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.77
USRT
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и VNQ

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности VNQ в 4.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.90%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%3.46%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.17%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок USRT и VNQ

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.89%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.59%
-14.54%
USRT
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и VNQ

iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что USRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.02%
10.37%
USRT
VNQ