Сравнение USRT с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
USRT и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USRT или VNQ.
Доходность
Сравнение доходности USRT и VNQ
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 12.15%. За последние 10 лет акции USRT превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 6.53% против 6.11% соответственно.
USRT
15.23%
-0.16%
20.92%
29.70%
5.68%
6.53%
VNQ
12.15%
-0.21%
20.03%
26.14%
4.91%
6.11%
Основные характеристики
| USRT | VNQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 1.61 |
| Коэф-т Сортино | 2.53 | 2.25 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | 8.32 | 5.80 |
| Индекс Язвы | 3.57% | 4.51% |
| Дневная вол-ть | 16.29% | 16.22% |
| Макс. просадка | -69.89% | -73.07% |
| Текущая просадка | -1.22% | -7.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRT и VNQ
USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между USRT и VNQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USRT c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и VNQ
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности VNQ в 3.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.74% | 3.18% | 3.47% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.43% | 3.98% | 3.59% | 3.46% | 3.84% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.79% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок USRT и VNQ
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.89%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и VNQ
iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.70% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.