PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USRT с ICF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USRT и ICF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USRT и ICF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
4.89%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
4.61%1.85%5.30%10.36%-26.12%44.17%-5.43%25.48%-2.55%4.90%

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у ICF с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции USRT превзошли акции ICF по среднегодовой доходности: 5.48% против 4.76% соответственно.


USRT

1 день
0.59%
1 месяц
-5.82%
С начала года
4.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.45%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.24%
10 лет*
5.48%

ICF

1 день
0.57%
1 месяц
-5.82%
С начала года
4.61%
6 месяцев
2.42%
1 год
3.70%
3 года*
6.75%
5 лет*
3.76%
10 лет*
4.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core U.S. REIT ETF

iShares Cohen & Steers REIT ETF

Сравнение комиссий USRT и ICF

USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ICF в 0.34%.


Доходность на риск

USRT vs. ICF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USRT
Ранг доходности на риск USRT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 2626
Ранг коэф-та Мартина

ICF
Ранг доходности на риск ICF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRT c ICF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USRTICFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.23

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.42

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.06

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

0.33

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

1.20

+0.87

USRT vs. ICF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа ICF равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и ICF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USRTICFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.23

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.20

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.23

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.30

-0.13

Корреляция

Корреляция между USRT и ICF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и ICF

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности ICF в 2.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.87%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
2.66%2.88%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.21%3.30%

Просадки

Сравнение просадок USRT и ICF

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что меньше максимальной просадки ICF в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и ICF.


Загрузка...

Показатели просадок


USRTICFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.91%

-76.74%

+6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-11.77%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

-34.74%

+3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-40.22%

-4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-8.53%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-14.26%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.26%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и ICF

iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) имеют волатильность 4.51% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USRTICFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.51%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

9.63%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

16.31%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

18.90%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

20.58%

+0.70%