PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRT с KBWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRT с KBWY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) and KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) are both REIT funds - USRT tracks the FTSE NAREIT Equity REITs Index while KBWY tracks the KBW Premium Yield Equity REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USRT returned 6.21%/yr vs 1.18%/yr for KBWY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. USRT charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for KBWY.

Доходность

Сравнение доходности USRT и KBWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRT показывает доходность 12.59%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 17.06%. За последние 10 лет акции USRT превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 6.21% против 1.18% соответственно.

USRT

1 день
0.08%
1 месяц
-0.19%
С начала года
12.59%
6 месяцев
11.36%
1 год
15.26%
3 года*
11.53%
5 лет*
4.73%
10 лет*
6.21%

KBWY

1 день
-0.81%
1 месяц
5.63%
С начала года
17.06%
6 месяцев
17.05%
1 год
22.51%
3 года*
9.10%
5 лет*
2.15%
10 лет*
1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRT и KBWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		12.59%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		17.06%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-18.20%0.81%

Correlation

The correlation between USRT and KBWY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2010 г.

0.83

The correlation between USRT and KBWY has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. REIT ETF

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO
Часто сравнивают с KBWY:
KBWY с SPYDKBWY с VNQKBWY с OKBWY с SRETKBWY с JEPIKBWY с SCHHKBWY с VOO

Доходность на риск

USRT vs. KBWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRT c KBWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRTKBWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.38

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.00

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.45

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

5.82

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRT vs. KBWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRT на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBWY равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRT и KBWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRTKBWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.38

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.10

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.04

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.20

-0.01

Просадки

Сравнение просадок USRT и KBWY

Максимальная просадка USRT за все время составила -69.91%, что больше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и KBWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRTKBWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.91%

-57.68%

-12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-9.24%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-29.93%

+11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

-32.29%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-57.68%

+13.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-10.82%

+7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-14.18%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.88%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности USRT и KBWY

Текущая волатильность для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) составляет 3.92%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что USRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRTKBWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.73%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

11.61%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

16.44%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

21.61%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

27.05%

-5.77%

Сравнение комиссий USRT и KBWY

USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии KBWY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRT и KBWY

Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности KBWY в 8.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		8.64%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.67%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

USRT and KBWY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWY has higher volatility (4.73%) compared to USRT (3.92%). In terms of maximum drawdown, USRT dropped -69.91% vs KBWY's -57.68%.

On 10-year performance, USRT leads with 6.21% vs 1.18% for KBWY. On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, USRT has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USRT has performed better with a 6.21% return vs 1.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for KBWY.

KBWY has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 2.67% for USRT.

USRT tracks FTSE NAREIT Equity REITs Index, while KBWY tracks KBW Premium Yield Equity REIT Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for USRT and 0.35% for KBWY.

KBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRT и KBWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор