PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS73936Q8197
CUSIP73936Q819
ЭмитентInvesco
Дата выпуска2 дек. 2010 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияREIT
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексKBW Premium Yield Equity REIT Index
Домашняя страницаwww.invesco.com
Класс активаНедвижимость

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия KBWY составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии KBWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: KBWY с SCHH, KBWY с VNQ, KBWY с SRET, KBWY с HTGC, KBWY с PFFR, KBWY с O, KBWY с SPYD, KBWY с QYLD, KBWY с VOO, KBWY с JEPI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.14%
12.76%
KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF показал доход в 4.95% с начала года и 19.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF составила 1.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.95%25.48%
1 месяц-4.65%2.14%
6 месяцев13.14%12.76%
1 год19.29%33.14%
5 лет (среднегодовая)-1.27%13.96%
10 лет (среднегодовая)1.99%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KBWY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.87%-3.39%5.01%-2.91%2.18%1.84%12.71%2.95%4.01%-4.87%4.95%
202314.20%-6.29%-10.07%-5.57%-0.91%7.11%9.46%-1.34%-8.22%-4.82%11.59%11.18%12.90%
2022-4.11%-1.25%6.14%-9.56%3.22%-5.66%8.36%-6.65%-13.59%8.69%3.85%-7.24%-19.00%
2021-1.04%5.62%5.32%3.23%-0.09%1.42%4.55%-0.17%-2.85%3.89%-3.19%11.74%31.22%
2020-6.39%-6.18%-38.01%12.30%-0.29%7.26%-3.39%3.18%-5.68%-4.96%22.76%3.42%-25.83%
201919.70%-4.81%1.51%-1.27%-1.25%2.03%-0.62%-0.99%7.21%1.25%0.39%0.01%23.38%
2018-4.83%-8.53%3.32%2.06%8.06%5.74%-0.49%1.93%-5.08%-7.04%0.27%-13.09%-18.20%
20170.03%2.44%-0.65%1.05%-3.61%3.17%1.72%-2.51%3.33%-1.59%0.02%-2.30%0.81%
2016-5.06%3.07%11.40%0.28%2.58%7.33%9.05%-1.69%-3.74%-4.64%6.87%5.11%33.05%
20156.80%-3.71%0.97%-6.52%-1.96%-4.11%3.67%-8.27%1.77%6.96%-0.14%-2.63%-8.15%
20143.60%3.23%-0.15%2.51%3.16%1.19%-1.26%3.05%-7.44%10.29%1.70%2.50%23.74%
20137.24%4.36%5.17%4.98%-3.79%-4.52%2.56%-7.55%1.96%5.94%-3.63%-1.18%10.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KBWY среди ETFs на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности KBWY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWY, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


KBWY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBWY, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KBWY, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KBWY, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KBWY, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KBWY, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.80

Коэффициент Шарпа

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29
2.91
KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.57$1.59$1.44$1.30$2.14$1.93$2.33$2.57$2.47$1.74$1.60$1.44

Дивидендный доход

7.96%7.90%7.41%5.06%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%4.57%4.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.00$1.31
2023$0.13$0.14$0.14$0.15$0.15$0.14$0.12$0.12$0.13$0.13$0.13$0.13$1.59
2022$0.10$0.11$0.11$0.11$0.11$0.13$0.14$0.14$0.13$0.13$0.12$0.12$1.44
2021$0.13$0.12$0.12$0.11$0.11$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.30
2020$0.19$0.19$0.20$0.20$0.20$0.21$0.21$0.21$0.14$0.13$0.13$0.14$2.14
2019$0.17$0.17$0.16$0.16$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.17$0.18$0.18$1.93
2018$0.22$0.22$0.22$0.23$0.18$0.18$0.22$0.21$0.13$0.18$0.17$0.17$2.33
2017$0.21$0.20$0.19$0.23$0.20$0.20$0.22$0.22$0.22$0.23$0.23$0.21$2.57
2016$0.16$0.18$0.18$0.19$0.19$0.20$0.21$0.21$0.22$0.28$0.23$0.23$2.47
2015$0.14$0.14$0.14$0.15$0.14$0.14$0.14$0.14$0.15$0.16$0.15$0.15$1.74
2014$0.13$0.13$0.13$0.14$0.13$0.13$0.13$0.13$0.14$0.14$0.14$0.13$1.60
2013$0.13$0.12$0.13$0.14$0.11$0.12$0.12$0.11$0.11$0.11$0.12$0.12$1.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.49%
-0.27%
KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF показал максимальную просадку в 57.68%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF составляет 12.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.68%9 июл. 2018 г.42718 мар. 2020 г.
-25.64%30 янв. 2015 г.26111 февр. 2016 г.9629 июн. 2016 г.357
-25.3%29 апр. 2011 г.1064 окт. 2011 г.13927 апр. 2012 г.245
-19.31%22 мая 2013 г.6219 авг. 2013 г.30431 окт. 2014 г.366
-18.75%19 окт. 2017 г.10723 мар. 2018 г.715 июл. 2018 г.178

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF составляет 4.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.17%
3.75%
KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF)
Benchmark (^GSPC)