PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US73936Q8197

CUSIP

73936Q819

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

2 дек. 2010 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

REIT

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

KBW Premium Yield Equity REIT Index

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Недвижимость

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
KBWY с SCHH KBWY с VNQ KBWY с SRET KBWY с HTGC KBWY с PFFR KBWY с O KBWY с SPYD KBWY с QYLD KBWY с VOO KBWY с JEPI
Популярные сравнения:
KBWY с SCHH KBWY с VNQ KBWY с SRET KBWY с HTGC KBWY с PFFR KBWY с O KBWY с SPYD KBWY с QYLD KBWY с VOO KBWY с JEPI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.89%
11.03%
KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF показал доход в 2.83% с начала года и 17.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF составила 1.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.


KBWY

С начала года

2.83%

1 месяц

-7.43%

6 месяцев

11.89%

1 год

17.00%

5 лет (среднегодовая)

-1.43%

10 лет (среднегодовая)

1.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KBWY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.87%-3.39%5.01%-2.91%2.18%1.84%12.71%2.95%4.01%-4.87%2.83%
202314.20%-6.29%-10.07%-5.57%-0.91%7.11%9.46%-1.34%-8.22%-4.82%11.59%11.18%12.90%
2022-4.11%-1.25%6.14%-9.56%3.22%-5.66%8.36%-6.65%-13.59%8.69%3.85%-7.24%-19.00%
2021-1.04%5.62%5.32%3.23%-0.09%1.42%4.55%-0.17%-2.85%3.89%-3.19%11.74%31.22%
2020-6.39%-6.18%-38.01%12.30%-0.29%7.26%-3.39%3.18%-5.68%-4.96%22.76%3.42%-25.83%
201919.70%-4.81%1.51%-1.27%-1.25%2.03%-0.62%-0.99%7.21%1.25%0.39%0.01%23.38%
2018-4.83%-8.53%3.32%2.06%8.06%5.74%-0.49%1.93%-5.08%-7.04%0.27%-13.09%-18.20%
20170.03%2.44%-0.65%1.05%-3.61%3.17%1.72%-2.51%3.33%-1.59%0.02%-2.30%0.81%
2016-5.06%3.07%11.40%0.28%2.58%7.33%9.05%-1.69%-3.74%-4.64%6.87%5.11%33.05%
20156.80%-3.71%0.97%-6.52%-1.96%-4.11%3.67%-8.27%1.77%6.96%-0.14%-2.63%-8.15%
20143.60%3.23%-0.15%2.51%3.16%1.19%-1.26%3.05%-7.44%10.29%1.70%2.50%23.74%
20137.24%4.36%5.17%4.98%-3.79%-4.52%2.56%-7.55%1.96%5.94%-3.63%-1.18%10.73%

Комиссия

Комиссия KBWY составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии KBWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KBWY среди ETFs на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности KBWY, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBWY, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.862.51
Коэффициент Сортино KBWY, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.323.36
Коэффициент Омега KBWY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.47
Коэффициент Кальмара KBWY, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.613.62
Коэффициент Мартина KBWY, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.0216.12
KBWY
^GSPC

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.86
2.51
KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.57$1.59$1.44$1.30$2.14$1.93$2.33$2.57$2.47$1.74$1.60$1.44

Дивидендный доход

8.12%7.90%7.41%5.06%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%4.57%4.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.00$1.31
2023$0.13$0.14$0.14$0.15$0.15$0.14$0.12$0.12$0.13$0.13$0.13$0.13$1.59
2022$0.10$0.11$0.11$0.11$0.11$0.13$0.14$0.14$0.13$0.13$0.12$0.12$1.44
2021$0.13$0.12$0.12$0.11$0.11$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.30
2020$0.19$0.19$0.20$0.20$0.20$0.21$0.21$0.21$0.14$0.13$0.13$0.14$2.14
2019$0.17$0.17$0.16$0.16$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.17$0.18$0.18$1.93
2018$0.22$0.22$0.22$0.23$0.18$0.18$0.22$0.21$0.13$0.18$0.17$0.17$2.33
2017$0.21$0.20$0.19$0.23$0.20$0.20$0.22$0.22$0.22$0.23$0.23$0.21$2.57
2016$0.16$0.18$0.18$0.19$0.19$0.20$0.21$0.21$0.22$0.28$0.23$0.23$2.47
2015$0.14$0.14$0.14$0.15$0.14$0.14$0.14$0.14$0.15$0.16$0.15$0.15$1.74
2014$0.13$0.13$0.13$0.14$0.13$0.13$0.13$0.13$0.14$0.14$0.14$0.13$1.60
2013$0.13$0.12$0.13$0.14$0.11$0.12$0.12$0.11$0.11$0.11$0.12$0.12$1.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.26%
-1.80%
KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF показал максимальную просадку в 57.68%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF составляет 14.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.68%9 июл. 2018 г.42718 мар. 2020 г.
-25.64%30 янв. 2015 г.26111 февр. 2016 г.9629 июн. 2016 г.357
-25.3%29 апр. 2011 г.1064 окт. 2011 г.13927 апр. 2012 г.245
-19.31%22 мая 2013 г.6219 авг. 2013 г.30431 окт. 2014 г.366
-18.75%19 окт. 2017 г.10723 мар. 2018 г.715 июл. 2018 г.178

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF составляет 4.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.32%
4.06%
KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF)
Benchmark (^GSPC)