Сравнение KBWY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
KBWY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWY или VOO.
Основные характеристики
| KBWY | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.45% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 30.07% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 1.27% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.59% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.13% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.88 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 3.15 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 8.63% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 21.78% | 12.34% |
| Макс. просадка | -57.68% | -33.99% |
| Текущая просадка | -10.40% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между KBWY и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBWY и VOO
С начала года, KBWY показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.13% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWY и VOO
KBWY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWY и VOO
Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 7.77% | 7.90% | 7.41% | 5.06% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% | 4.57% | 4.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок KBWY и VOO
Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWY и VOO
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.