Сравнение KBWY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
KBWY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWY и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 1.10% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWY показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.25% против 14.14% соответственно.
KBWY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 0.25%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWY и VOO
KBWY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
KBWY vs. VOO — Ранг доходности на риск
KBWY
VOO
Сравнение KBWY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.01 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.53 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.55 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 7.31 | -7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.01 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.71 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.79 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.83 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между KBWY и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWY и VOO
Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 9.89% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок KBWY и VOO
Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -33.99% | -23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -11.98% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | -24.52% | -7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.68% | -33.99% | -23.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.99% | -5.55% | -17.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -3.72% | -10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 2.55% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWY и VOO
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.34% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 9.47% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 18.11% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 16.82% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 17.99% | +9.04% |