Сравнение KBWY с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Realty Income Corporation (O).
KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности KBWY и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWY и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 1.10% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWY показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям O по среднегодовой доходности: 0.25% против 5.07% соответственно.
KBWY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 0.25%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWY vs. O — Ранг доходности на риск
KBWY
O
Сравнение KBWY c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWY | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.86 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.24 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.19 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 3.57 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWY | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.86 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.25 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.20 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.49 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между KBWY и O составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWY и O
Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 9.89% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок KBWY и O
Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWY | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -48.45% | -9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -11.10% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | -34.48% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.68% | -48.28% | -9.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.99% | -8.00% | -14.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -9.22% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 3.70% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWY и O
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWY | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 4.53% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 11.31% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 16.84% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 18.89% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 25.69% | +1.34% |