PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KBWY с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBWY и O составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности KBWY и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.19%
237.80%
KBWY
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBWY:

-0.19

O:

0.58

Коэф-т Сортино

KBWY:

-0.14

O:

0.89

Коэф-т Омега

KBWY:

0.98

O:

1.11

Коэф-т Кальмара

KBWY:

-0.13

O:

0.41

Коэф-т Мартина

KBWY:

-0.38

O:

1.21

Индекс Язвы

KBWY:

9.69%

O:

8.72%

Дневная вол-ть

KBWY:

18.75%

O:

18.10%

Макс. просадка

KBWY:

-57.68%

O:

-48.45%

Текущая просадка

KBWY:

-28.89%

O:

-14.88%

Доходность по периодам

С начала года, KBWY показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 5.25%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям O по среднегодовой доходности: -0.91% против 6.30% соответственно.


KBWY

С начала года

-11.64%

1 месяц

-10.72%

6 месяцев

-22.27%

1 год

-3.36%

5 лет

10.23%

10 лет

-0.91%

O

С начала года

5.25%

1 месяц

-4.65%

6 месяцев

-8.52%

1 год

10.83%

5 лет

11.54%

10 лет

6.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBWY и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWY
Ранг риск-скорректированной доходности KBWY, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBWY c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBWY, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
KBWY: -0.19
O: 0.58
Коэффициент Сортино KBWY, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
KBWY: -0.14
O: 0.89
Коэффициент Омега KBWY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KBWY: 0.98
O: 1.11
Коэффициент Кальмара KBWY, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
KBWY: -0.13
O: 0.41
Коэффициент Мартина KBWY, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
KBWY: -0.38
O: 1.21

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
0.58
KBWY
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и O

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности O в 5.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
10.00%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%4.57%
O
Realty Income Corporation
5.74%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок KBWY и O

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.89%
-14.88%
KBWY
O

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и O

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 6.87% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.87%
6.73%
KBWY
O
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab