PortfoliosLab logo
Сравнение KBWY с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBWY и O составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KBWY и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.39%
248.46%
KBWY
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBWY:

-0.20

O:

0.69

Коэф-т Сортино

KBWY:

-0.15

O:

1.05

Коэф-т Омега

KBWY:

0.98

O:

1.13

Коэф-т Кальмара

KBWY:

-0.12

O:

0.51

Коэф-т Мартина

KBWY:

-0.36

O:

1.40

Индекс Язвы

KBWY:

11.42%

O:

9.07%

Дневная вол-ть

KBWY:

20.17%

O:

18.52%

Макс. просадка

KBWY:

-57.68%

O:

-48.45%

Текущая просадка

KBWY:

-28.81%

O:

-12.20%

Доходность по периодам

С начала года, KBWY показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям O по среднегодовой доходности: -0.49% против 7.21% соответственно.


KBWY

С начала года

-11.53%

1 месяц

-7.14%

6 месяцев

-20.97%

1 год

-3.27%

5 лет

5.96%

10 лет

-0.49%

O

С начала года

8.57%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

-4.56%

1 год

12.00%

5 лет

8.64%

10 лет

7.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBWY и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWY
Ранг риск-скорректированной доходности KBWY, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBWY c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBWY, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KBWY: -0.20
O: 0.69
Коэффициент Сортино KBWY, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KBWY: -0.15
O: 1.05
Коэффициент Омега KBWY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KBWY: 0.98
O: 1.13
Коэффициент Кальмара KBWY, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KBWY: -0.12
O: 0.51
Коэффициент Мартина KBWY, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KBWY: -0.36
O: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
0.69
KBWY
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и O

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности O в 5.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
10.04%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%4.57%
O
Realty Income Corporation
5.56%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок KBWY и O

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.81%
-12.20%
KBWY
O

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и O

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.05%
8.32%
KBWY
O