Сравнение KBWY с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Realty Income Corporation (O).
KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWY или O.
Основные характеристики
| KBWY | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.45% | 4.93% |
| Дох-ть за 1 год | 30.07% | 21.20% |
| Дох-ть за 3 года | 1.27% | -0.92% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.59% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.13% | 7.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 1.88 | 1.54 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | 3.15 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 8.63% | 6.78% |
| Дневная вол-ть | 21.78% | 18.24% |
| Макс. просадка | -57.68% | -48.45% |
| Текущая просадка | -10.40% | -13.32% |
Корреляция
Корреляция между KBWY и O составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBWY и O
С начала года, KBWY показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у O с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям O по среднегодовой доходности: 2.13% против 7.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWY c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWY и O
Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности O в 5.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 7.77% | 7.90% | 7.41% | 5.06% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% | 4.57% | 4.85% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок KBWY и O
Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWY и O
Текущая волатильность для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) составляет 4.53%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что KBWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.