PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KBWY с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBWY и O составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности KBWY и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
86.90%
206.90%
KBWY
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBWY:

-0.02

O:

-0.09

Коэф-т Сортино

KBWY:

0.11

O:

-0.01

Коэф-т Омега

KBWY:

1.01

O:

1.00

Коэф-т Кальмара

KBWY:

-0.01

O:

-0.06

Коэф-т Мартина

KBWY:

-0.03

O:

-0.20

Индекс Язвы

KBWY:

9.10%

O:

8.07%

Дневная вол-ть

KBWY:

19.54%

O:

17.46%

Макс. просадка

KBWY:

-57.68%

O:

-48.45%

Текущая просадка

KBWY:

-18.56%

O:

-20.06%

Доходность по периодам

С начала года, KBWY показывает доходность -2.34%, что значительно выше, чем у O с доходностью -3.24%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям O по среднегодовой доходности: 0.71% против 5.77% соответственно.


KBWY

С начала года

-2.34%

1 месяц

-6.02%

6 месяцев

8.27%

1 год

-1.01%

5 лет

-2.65%

10 лет

0.71%

O

С начала года

-3.24%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

2.04%

1 год

-2.03%

5 лет

-0.91%

10 лет

5.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KBWY c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBWY, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.02-0.09
Коэффициент Сортино KBWY, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.11-0.01
Коэффициент Омега KBWY, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.011.00
Коэффициент Кальмара KBWY, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.01-0.06
Коэффициент Мартина KBWY, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.03-0.20
KBWY
O

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа O равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.02
-0.09
KBWY
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и O

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности O в 5.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
7.88%7.90%7.41%5.06%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%4.57%4.85%
O
Realty Income Corporation
5.93%5.33%4.69%3.88%4.51%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%5.84%

Просадки

Сравнение просадок KBWY и O

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.56%
-20.06%
KBWY
O

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и O

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 5.58% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.58%
5.35%
KBWY
O
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab