PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KBWY с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWY с O

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Realty Income Corporation (O).

KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWY или O.

Корреляция

Корреляция между KBWY и O составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KBWY и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBWY:

-0.19

O:

0.42

Коэф-т Сортино

KBWY:

-0.13

O:

0.74

Коэф-т Омега

KBWY:

0.98

O:

1.09

Коэф-т Кальмара

KBWY:

-0.11

O:

0.34

Коэф-т Мартина

KBWY:

-0.30

O:

0.89

Индекс Язвы

KBWY:

12.79%

O:

9.36%

Дневная вол-ть

KBWY:

20.14%

O:

18.67%

Макс. просадка

KBWY:

-57.68%

O:

-48.45%

Текущая просадка

KBWY:

-25.84%

O:

-12.79%

Доходность по периодам

С начала года, KBWY показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 7.84%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям O по среднегодовой доходности: 0.13% против 7.25% соответственно.

KBWY

С начала года

-7.85%

1 месяц

5.72%

6 месяцев

-13.91%

1 год

-3.86%

5 лет

8.85%

10 лет

0.13%

O

С начала года

7.84%

1 месяц

-1.32%

6 месяцев

2.33%

1 год

7.75%

5 лет

8.95%

10 лет

7.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBWY и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWY
Ранг риск-скорректированной доходности KBWY, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBWY c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и O

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности O в 5.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		9.64%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%4.57%
O
Realty Income Corporation		5.65%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок KBWY и O

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и O

Текущая волатильность для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) составляет 3.98%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что KBWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...